靠谱的交易逻辑都是具体的、有数据支撑的、经过盈亏比测算的。

　　系统性工程

　　这回讲讲住在老胡同里的二大爷。二大爷是个妥妥的吃货，最爱吃焦香酥脆的武大郎烧饼。

　　有一次二大爷带“歪果仁”去吃武大郎烧饼，“歪果仁”吃完之后直喊“good”，说想不到这犄角旮旯里的小吃摊上，竟然有这么好吃的比萨。还问二大爷，这比萨为啥不做成“某客”那样的大品牌？

　　二大爷叹了一口气，他也想不通这么好吃的东西为什么不能成为大品牌。我觉得武大郎可能也考虑过这个问题，还派“小潘夫人”到“某客”打工，学习他们的经验，最后发现确实学不会。

　　因为做成大品牌是一个系统性工程，不是学会一招两式就能简单复制的。

　　短板

　　除了好吃的武大郎烧饼，还有西安的肉夹馍、新疆的羊肉串、日照的牛肉贴包，味道都可以称得上“绝绝子”，但这些都是小店面，怎么发展都成不了“金拱门”。

　　看来，一个公司想要做大做强，并不是核心产品好就行了，必须方方面面都过硬，任何短板都是致命的。

　　这对交易者来说也一样。交易涉及方方面面的内容，任何一个环节掉链子，交易者都可能被市场淘汰。

　　二大爷觉得，完整的交易应该包含交易逻辑、交易系统和交易纪律。

　　除了美食，二大爷还爱聊天，他闲聊的时候接触了很多交易者。

　　二大爷认为，大部分交易者的交易系统都不靠谱，不是缺这就是少那，总是存在一些短板，所以交易结果也不理想。

　　交易逻辑

　　有效的交易逻辑与无效的交易逻辑的差别在于量化。

　　很多人会遇到这些问题。

　　这个交易逻辑可以赚钱吗？如果有人告诉你这个交易逻辑可以赚钱，又面临第二个问题：他说的话靠谱吗？

　　别人用这个方法赚钱了，你用这个方法就一定能赚钱吗？

　　今天用这个交易逻辑赚钱了，明天用还能赚钱吗？

　　如果用同样的交易逻辑，昨天赚钱了，今天又亏钱了，那赚钱是因为运气好还是方法好呢？

　　量化是一种数学方法，就是从概率的角度，判断利用这个交易逻辑能否赚钱。交易逻辑的结果必须是可以进行盈亏及概率推导的。

　　《孙子兵法》说：胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。意思是打胜仗的军队总是先取得必胜的条件，再寻找机会与敌人交战；打败仗的军队总是先与敌人交战，企图靠侥幸取胜。

　　所以，找到有胜算的交易逻辑是成功的第一步，概率优势或者说正向收益系数是整个交易逻辑的核心。

　　对交易者来说，找到靠谱的交易逻辑是第一重考验。

　　看似正确实际上似是而非的交易逻辑，验证时往往差之毫厘、谬以千里。

　　靠谱的交易逻辑都是具体的、有数据支撑的、经过盈亏比测算的，主观条件极少，而不靠谱的交易逻辑往往是泛泛而谈，没有量化支撑。

　　交易计划

　　找到了靠谱的交易逻辑，第二步就是实战，这是交易者面临的第二重考验。

　　交易逻辑映射到交易标的选择上，通常适用数学思维最优解思路，或者经济学中弹性系数的解题思路。

　　接下来要考虑开仓数量和资金管理是否匹配的问题。

　　这些都要在入场前形成交易计划，然后逐步落实到实际交易中。

　　交易系统与交易计划要有完整的要素，包括交易标的、仓位管理、风险管理、入场信号、加减仓策略、出场信号，以及开仓后的市场驱动变量追踪等。

　　自我修炼

　　第三步是交易纪律。这个看似不太重要，实际上是一笔交易能否成功的关键因素。

　　据了解，90%以上的失败是因为没有严格执行交易纪律。

　　交易纪律并不只是提出“要严格执行交易纪律”的要求，而是要有具体的方法，把交易过程中可能犯的错误一个个规避掉。

　　在执行交易纪律方面，流程化、制度化的交易模式是有效的。事实上，执行交易纪律的关键在于自我修炼。

　　交易是一场修行，心态修炼是最重要的一步。在交易过程中，交易者的每一个动作都是直面自己内心的最真实的选择。

　　传统的趋势交易，要求交易者每天都要做非常辛苦的分析工作，然后盯盘、寻找入场机会，宁可错过趋势，也要等到一个好的价位。数十次判断可能只有1~3次有机会抓到趋势。

　　不断亏损的负反馈，会导致交易者心态不稳定，更容易犯错误。这样的交易过程非常磨人，易让人崩溃。

　　而且辛苦“劳作”一段时间之后，你可能发现自己还赚不到钱。

　　这是趋势交易者的常态，因此极少有人真正修炼成功。

　　所以，强化交易信心非常重要。

　　交易信心是决定持仓定力与持仓时间的核心。二大爷常说自己曾拥有过几枚比特币，因为缺乏信心，错失了暴富机会。

　　好在二大爷心态好，他有韧性和耐心等待接下来的机会。

　　我认为，冥想与思考再加上规律的运动习惯，可以让人保持良好的精神状态，帮助交易者更好地迎接金融市场的洗礼。

　　另外，量化思维的形成对提升认知非常重要，交易者要分得清主观与客观，能衡量交易中的量化程度，这是交易员的核心竞争力。