期权的基准价如何确定？

你好，根据相应的标的进行价格确定，有兴趣可细聊。

期货 孟经理 8881

评估哦期货合约挂盘基准价为7800元/吨是什么意思？

上市前交易所制定一个价格,让上市当天,买卖双方参照在此价格上进行交易,按照此价格计算涨跌幅,没有太大的作用

晨经理 7508

期货的基准价是怎么来的？

期货是每天结算的。为了避免有人恶意操纵收盘价,影响结算,股指期货每日按结算价结算,

张经理 9309

期权的基准价是如何确定的？

您好，您好，股指期货的挂牌基准价是期货新合约上市前交易所公布的价格，这个价格是新合约上市首日集合竞价和涨跌幅的重要参考依据。中金所公告称，根据《中国金融期货交易所交易细则》第五十一条的规定，沪深...

资深陈顾问 4593

长城证券可转债打新和交易权限怎么开？门槛、分流与线上步骤

在长城证券参与可转债打新和二级市场买卖，用的是同一项可转债交易权限，不用分两次申请。个人投资者新开这项权限要同时过两道门槛：申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于10万元（不含通过融资融券融入的资金和证券），参与证券交易24个月以上；普通投资者还要以纸面或电子方式签署可转债投资风险揭示书。这几条出自沪深交易所的适当性管理通知，不是券商自定标准。全文涉及同一项权限、两道准入条件、几类例外情形、线上办理步骤与打新缴款规则。资产日均怎么算、经验从哪天...

叩富办事通 3

QMT回测看着漂亮、实盘却不理想，差在哪几个环节

回测和实盘的落差，是每个做量化的人都要过一次的关。这个落差不是QMT特有的，而是回测这件事本身的局限。搞清楚落差来自哪里，比反复调参数有用得多。一、过拟合这是最常见的原因。你把参数在历史数据上调到最优,曲线漂亮得像画出来的，但那组参数只是恰好贴合了那段历史，换个时间段就失效。判断方法很简单：留出一段没有参与调参的数据做样本外检验。样本外的表现如果明显差于样本内，基本可以确认是拟合出来的。二、成交假设太理想回测里，信号出现就按当根K线的收盘价成交，这是最乐观的假设。实盘...

资深小黄顾问 24