QMT 如何导入 Python 策略,回测怎么操作
发布时间:2026-7-13 11:00阅读:339
QMT 导入 Python 策略及回测操作步骤如下:
导入 Python 策略
- 打开 QMT 客户端,进入 “模型研究” 界面。
- 点击 “新建模型”,选择 “Python 模型”。
- 在弹出的 “策略编辑器” 中,将编写好的 Python 策略代码复制粘贴到编辑区域。需注意,代码开始时可定义编码格式,且策略必须包含
init和handlebar函数。init用于初始化,handlebar会在历史 K 线上逐 K 线调用。
回测操作
- 下载历史行情数据:点击左上角 “操作”,选择 “数据管理”,再点击 “补充行情”。选择回测周期、标的板块,设置时间范围后,点击 “开始下载”。
- 设置回测参数:在策略编辑器右下方的 “回测参数” 面板进行设置,可设置起始 / 结束时间、初始资金、基准、滑点、手续费等参数。
- 编译并执行回测:确保策略代码无误后,点击 “编译”(在 Python 策略中编译只起保存功能),编译成功后,点击 “回测” 按钮(三角形图标),系统会根据设定参数遍历历史数据进行回测。
- 查看回测结果:回测结束后,左上方会显示基准,下方是收益曲线图,右侧是回测详情,包括每日收益、持仓、委托记录等,还可查看年化收益率、最大回撤、夏普比率等核心指标,也可导出数据进一步分析。
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