miniQMT 主要通过 xtquant 模块中的 xtdata 来订阅和获取股票数据。以下是其订阅模式及实时获取股票数据的方法解析：

• 订阅单只股票特定周期数据：使用subscribe_quote函数，可指定股票代码和周期（如分笔tick、1 分钟、日线等）进行订阅，并通过设置回调函数接收数据。每当股票有新的成交（对于tick周期）或到达设定的周期结束时间（对于 K 线周期）时，就会触发回调。例如：
• python
• 运行

from xtquant import xtdata
def on_data(datas):
    print(datas)
xtdata.subscribe_quote(('000001.SZ'), 'tick', callback=on_data)




这种方式适合跟踪特定股票，延迟极低，数据完整，但每个订阅的标的会持续占用连接资源，订阅数量不宜过多。

• 全市场 tick 数据订阅：通过subscribe_whole_quote函数实现。无需指定具体股票代码，可获取全市场数据，盘中约 50ms 更新一次。它是被动推送模式，只有订阅的标的发生变化时，才会把变化的数据推送给用户，仅支持tick分笔数据。例如：
• python
• 运行

from xtquant import xtdata
import datetime
def on_market_data(data):
    current_time = datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f")[:-3]
    print(f"当前时间:{current_time}")
    print(f"收到{len(data)}只股票的数据")
    for stock_code, stock_data in data.items():
        last_price = stock_data.get('lastPrice', 'N/A')
        volume = stock_data.get('volume', 'N/A')
        print(f"股票{stock_code}最新价:{last_price}, 成交量:{volume}")
seq = xtdata.subscribe_whole_quote(code_list=('SH', 'SZ'), callback=on_market_data)
xtdata.run()




该模式适合市场扫描、高频交易等场景，网络带宽和计算资源消耗较小。

• 获取市场快照：无需订阅，直接调用get_full_tick函数即可获取当前市场快照，能从本地缓存中取出所有已订阅品种的最新tick快照。例如：
• python
• 运行

import xtquant.xtdata as xtdata
stock_codes = xtdata.get_stock_list_in_sector("沪深A股")
quotes = xtdata.get_full_tick(stock_codes)




此方式不占订阅额度，可获取全市场数千只股票的快照，适合定期获取市场概况等场景，但延迟比推送模式稍高，一般在几十毫秒级别。

此外，miniQMT 的 Level-2 行情（如十档盘口、逐笔成交等）属于单独付费订阅服务。可联系券商客户经理或在券商 APP 内 “行情 / 增值服务” 处选择按月或按年订阅，支付费用后重启 miniQMT 即可使用。

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