做中证1000股指期货（IM）之前，手续费这笔账不先算清楚，大概率要吃亏——它是国内期货里平今仓和开仓费率差距最大的品种之一，平今仓是开仓的整整10倍，日内短线一跳就倒亏近400元。本文按合约逐一列出交易所标准，再算清楚日内和隔夜的真实成本，一次讲透。

一、中证1000股指期货手续费明细（交易所标准）

中证1000股指期货在中国金融期货交易所上市，品种代码IM，合约乘数每点200元，最小变动价位0.2点，每跳毛利40元。以下为所有在挂合约的交易所手续费标准，按2026年6月18日现价计算具体金额：

IM2606（现价8,766点）：开仓40.32元，平昨仓40.32元，平今仓404.99元（万2.31，是开仓的10倍）

IM2607（现价8,679点）：开仓39.92元，平昨仓39.92元，平今仓400.97元（万2.31，是开仓的10倍）

IM2609（主力合约，现价8,510点）：开仓39.15元，平昨仓39.15元，平今仓393.16元（万2.31，是开仓的10倍）

IM2612（现价8,270点）：开仓38.04元，平昨仓38.04元，平今仓382.07元（万2.31，是开仓的10倍）

交易所保证金比例全合约统一为12%，按主力合约IM2609计算，一手保证金约204,240元。其余合约保证金从198,480元（IM2612）到210,384元（IM2606）不等。

二、平今仓10倍意味着什么？——这是IM最核心的规则

IM平今仓手续费万分之2.31，是开仓和平昨仓（万分之0.23）的整整10倍。开了当天平，手续费直接炸了。

做个对比：国债期货TF平今仓免收、一开一平3元；碳酸锂LC全统一、一开一平约102元；沪铜CU平今翻倍、一开一平80元。IM呢？日内一开一平432元。

这个费率结构传递的信号非常明确——中金所不希望交易者在IM上做日内短线投机。它是股指期货里对日内交易惩罚最重的品种，没有之一。

三、每跳毛利40元，手续费吃掉多少？

拿主力合约IM2609来算。

隔夜持仓一开一平：开仓39.15元 + 平昨仓39.15元 = 往返78.30元。结合每跳毛利40元，价格朝你判断的方向跑2跳（0.4点），账面盈利80元，扣完手续费实际到手1.7元。 隔夜交易成本可控，2跳就覆盖。

日内一开一平：开仓39.15元 + 平今仓393.16元 = 往返432.31元。每跳毛利只有40元，意味着价格要朝你判断的方向跑至少11跳（2.2点），账面盈利440元，扣完手续费实际到手才7.69元。前10跳全是白干。

如果方向反了：跌5跳账面亏200元，加上手续费432元，实际亏损632元——手续费的绝对值已经是5跳亏损的2倍多。

这就是IM不适合日内短线的根本原因：就算看对了方向，成本也把利润吃得干干净净；看错了方向，亏损被手续费成倍放大。

四、怎么把手续费成本降下来？

IM的规则体系下，降低手续费成本的核心策略就三个字：别做日内。

只要你持仓隔夜，平昨仓费率万分之0.23跟开仓一样，来回只要78元左右，2跳就覆盖成本。这个成本水平在中金所期货里算正常——比国债期货贵，但在股指期货家族里，IM、IF、IH、IC的开仓/平昨费率完全统一，都是万0.23。

中金所四大股指期货手续费规则完全一致：开仓万0.23、平昨万0.23、平今万2.31（10倍）。IM因为合约乘数大（每点200元），绝对金额最高，但费率结构和IF、IH、IC没有任何区别。

以上是交易所标准，期货公司通常还会在此基础上额外加收一部分。IM合约价值大——一手170多万——开仓按万0.23收才39元，期货公司的加收空间相对有限，但多家对比下来仍可能有差异。长期做隔夜策略的话，一个月几十个来回，加收差一两块钱也是笔账。

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