做量化交易的人都知道——

每天 9:15 到 9:25 的早盘集合竞价，看似只是开盘前的“热身”，实则是全天行情的风向标。

这短短10分钟，不仅决定了当日的开盘价机制，更是洞察全天走势、捕捉主力动向、制定交易决策的关键窗口。

那么问题来了：

到底什么是集合竞价？

如何充分利用集合竞价的优势获取收益？

如何用PTrade实现集合竞价程序化操作？

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集合竞价是证券交易所（如A股的上交所、深交所）在每个交易日开盘前（以及收盘前）采用的一种集中撮合交易机制，目的是通过买卖双方的集中申报，确定一个统一的成交价格，即开盘价（或收盘价）。

注意事项：

9:25-9:30的这五分钟比较特殊。在这段时间内，交易系统只接受申报，但不对买卖申报或撤销申报作处理，这些订单会统一进入接下来的连续竞价阶段。

解读上述规则，我们能够了解到越接近9:25分的价格越接近真实撮合的价格，因此我们可以在9:24:50秒获取行情进行报单。

举例：我遍历两只股票，在9:24:50判断涨幅和量比，是否符合条件，符合条件就买入。

另外我们可以从9:15就开始收集集合竞价阶段的行情，拼接成时间序列数据，然后在9:30:00之前进行数据分析，然后按照信号进行委托。

举例：在9:15~9:25之间获取数据，在9:26分遍历股票，判断竞价数据中的最大涨幅和竞价撮合数据的涨幅，是否符合条件，符合条件就买入。

集合竞价常遇问题：

Q：在PTrade中如何获取集合竞价数据？

A：有两种方法：

①在9:26-9:30之间通过get_snapshot获取tick行情，该行情信息即集合竞价行情。

②通过get_trend_data接口获取集合竞价行情，一般生成时间在9:29分，可以在9:29分后获取该数据。

Q：集合竞价期间的换手率怎么获得？

A：get_snapshot获取的turnover_ratio-换手率，集合竞价期间的换手率得到9：25才可以获取到，9：25撮合成交之后才有换手率。

Q：回测环境支持集合竞价吗？

A：不支持，可以在交易场景做集合竞价业务的模拟交易测试。

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