QMT量化是指基于迅投QMT（Quantitative Market Trading）量化交易系统进行的程序化交易活动。QMT是一套本地化、支持原生Python的极速策略交易系统，内置 Python 3.6 运行环境，提供行情数据获取与交易下单执行两大核心功能，用户可通过编写 Python 脚本完成指标计算、策略开发、回测验证及实盘自动化交易。

核心特点

1. 原生Python支持系统自带 Python 3.6 环境，集成常用量化库：NumPy：高效数值计算Pandas：结构化数据分析TA-Lib：技术指标计算（如 MACD、RSI、布林带等）SciPy、Statsmodels、Patsy：统计建模与科学计算
2. 双模式运行架构大QMT：基于 init/handlebar 回调框架，适合策略研究与回测；MiniQMT：独立进程运行，策略隔离性强，适合高频实盘部署。
3. 极速行情与交易支持 L2 十档、逐笔、tick 等高频行情；提供毫秒级交易响应，适用于 T0、打板、抢筹等策略。
4. 全市场品种覆盖A股、融资融券、ETF、可转债、期权、期货（CTP）等。
5. 本地化安全所有策略与数据在本地运行，不上传云端，保障策略私密性。
6. 异步交易机制下单接口（如 passorder）为异步非阻塞，需通过回调函数（on_stock_order 等）管理委托状态。

典型应用场景

• 多因子选股（结合 Pandas 数据处理）
• 技术指标策略（利用 TA-Lib 快速实现）
• 高频T0、涨停开板、网格交易
• 跨市场套利（股+债+期货）

⚠️ 注意：QMT 不支持多线程/多进程，策略中禁止使用 time.sleep() 或阻塞操作；大QMT 与 MiniQMT 策略代码不可互用。