QMT回测模型核心操作指南

QMT极速策略交易系统（简称QMT系统）内置Python 3.6运行环境，集行情数据与交易下单两大核心功能于一体。用户通过编写Python脚本，可实现指标计算、策略开发、历史回测及实盘交易等全流程操作。系统区分回测模型与实盘模型两类应用场景：

一、模型类型说明

1. 回测模型基于历史K线数据模拟交易，系统按时间顺序逐根遍历K线，记录每日买卖信号、持仓盈亏，最终生成策略历史净值曲线。
2. 实盘模型实时接收动态行情数据，即时生成交易信号并发送至交易所，需持续监控委托状态，支持高频报撤单操作。

二、回测模型操作要点

1. 历史数据准备

• 首次下载：通过界面左上角"操作"→"数据管理"补充行情，选择回测周期（如日线）、板块（如沪深A股）及时间范围（建议全选），完成历史数据下载。
• 定时更新：点击客户端右下角"行情"→"批量下载"，勾选"定时下载"选项，系统将每日自动更新指定数据至本地。

2. 数据读取规范
回测模型直接调用本地数据，无需订阅实时行情。需通过get_market_data_ex函数设置subscribe=False参数读取本地行情。

3. 撮合规则说明

• 委托价格位于当前K线高低价区间内时，按指定价格成交；超出区间则按收盘价撮合。
• 委托数量超过可用持仓时，按实际可用数量成交。

4. 回测参数设置

• 界面触发：在"我的"界面点击回测时，默认周期与主图设置生效；在行情界面K线下点击回测，则以当前K线周期及品种为准。
• 执行模式：回测必须通过副图模式运行，禁止选择主图/主图叠加模式。

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