ETF跟踪指数的方法：ETF跟踪指数走势主要有完全复制和抽样复制两种方式。完全复制是完全按照指数的股票构成及比例进行投资，能精准跟踪指数，但调整成本高；抽样复制则是选取部分有代表性的股票构建投资组合来近似跟踪指数，管理成本低、操作灵活，适用于成分股多、流动性欠佳的指数，如中证1000ETF。
跟踪误差：跟踪误差是ETF股票组合表现与指数走势的偏差，计算公式为基金收益率减去跟踪指数涨跌幅。复制方法、成分股公司行为、基金管理费用、QDII ETF的汇率波动等因素都会影响跟踪误差。ETF会在合同和季度报告中披露日均跟踪误差和年化跟踪误差，A股股票ETF通常约定日均跟踪误差绝对值不超0.2%，年化不超2%。
ETF的发行与上市：ETF发行上市分三步，基金公司先向证监会提交产品注册申请，获批后公开发行募集资金，达到一定规模后正式成立，最后向交易所申请上市交易，上市后投资者即可进行交易，沪深300ETF便是如此。
ETF的实时净值与交易价格：ETF有交易价格和基金净值两个“价格”，特殊情况下两者可能大幅偏离。为便于投资者在盘中了解基金净值，ETF引入IOPV指标，它依据PCF清单和股票实时成交数据计算，每15秒更新一次。衡量ETF交易价格是否正常可通过溢价率判断，公式为（ETF现价 - IOPV）X100%/IOPV，通常溢价率≤2%较正常，超过5%甚至10%时需谨慎交易。