关于QMT的功能与优势介绍
发布时间:2024-12-19 11:47阅读:449
QMT量化交易系统,是由迅投公司开发的一款综合性量化交易平台,它集行情显示、投资研究、策略编写、自动交易、极速交易、智能算法交易、组合篮子交易、合规风险管理等功能于一体;同时支持股票、两融、期权、期货交易。很多证券公司都引进了QMT系统提供给自己的客户使用,只是使用门槛有所不同。
一、QMT的主要功能
1、行情展示与行情速度
QMT系统提供了灵活多样的行情展示方式,包括K线图、分时图、报价表等多种形式,投资者可以根据个人喜好和市场分析需求选择合适的展示方式;同时,系统还支持多周期、多品种的行情数据查询和下载,方便投资者进行深度分析。
QMT提供全内存交易,单笔延时通常小于1毫秒,可以满足投资者的极速交易需求;同时,它还支持全面超越订阅式行情的超高压缩实时全推行情,并支持历史TICK数据展示、盘口回放。这些功能使得投资者能够实时掌握市场动态,及时捕捉交易机会。
2、多种交易方式
QMT支持普通交易(如市价单、限价单、止盈止损)、组合交易、ETF交易、自动化交易等,且内置标准算法交易(如VWAP、TWAP等)和随机量交易功能,有效承接大额交易并隐藏交易行为。这些功能使得投资者能够根据不同的交易需求和市场环境,选择合适的交易方式。
像里面的自动化交易是投资者用得比较多的一种交易方式,通过自动化交易,QMT系统的策略就能够实现自动化执行。投资者只需设定好策略参数并启动策略,系统即可根据市场情况自动进行买卖操作。这一功能极大地解放了投资者的双手,使其能够更专注于市场分析和策略优化上。
3、策略编写与回测
QMT系统主要使用python语言进行策略编写,Python语言因其简洁易用的特性已经成为大多数投资者的首选。
编写完成后,投资者可以利用系统内置的回测引擎对策略进行回测,评估其性能表现,回测过程中,系统会根据历史数据模拟策略的运行情况,并输出详细的回测报告供投资者参考。
4、策略交易
QMT支持Python语言开发策略的编写、回测、模拟交易和自动化实盘交易。它提供量化选股、择时、指数增强等多种策略模板研究,并内置网格交易等成熟策略,投资者也可以根据自己的交易理念和风险偏好,编写和优化量化交易策略。
5、风险控制
QMT采用全内存多层次并行风控机制,大幅降低交易延迟、提高风控执行效率。它支持交易合规、交易量价、资产比例等风控措施,严格控制投资风险。这些功能使得投资者能够在追求收益的同时,有效管理风险。
6、数据与研究
QMT提供了丰富的数据种类和图表功能,能够帮助投资者更好地分析市场和监控交易情况。它支持股票、期货、期权、债券、港股通、场内ETF等全品种交易,可以同时满足不同投资者的需求。此外,QMT还提供自定义指标监控和多级股票池功能,实现选股下单自动化。
二、QMT的优势
1、数据处理能力强,计算速度快
传统的人工交易方式中,投资者能够同时关注的股票数量有限,而QMT能够同时处理大量的市场数据,进行快速的分析和预测。并且QMT的策略编写、回测、模拟交易等均在本地执行,无需上传到服务器,;QMT的行情数据也是缓存在本地的,本地会进行多级加密处理,以此来保证用户核心资产不外泄,使策略安全更加有保障。
2、数据源丰富
QMT系统提供了丰富的数据接口和扩展能力,用户可以根据自己的需求,引入第三方的宏观经济数据、财务数据等基本面数据,进行多维度的分析。
3、回测速度极快
只要数据下载完毕,QMT就能在很短的时间内将策略回测完毕。要形成一个好的策略,多次的回测和修改是必须的,而等待回测其实比较费时间,所以提高回测速度,就是加快了编写速度,就能帮助投资者早日完成策略。
4、提供了丰富的入门策略
QMT系统提供自动国债逆回购策略、日内回转策略、文件单策略、期权CTA策略、跨式期权策略、机器学习策略、隔日文件挂单策略、均线策略、新股申购策略、集合竞价选股策略、多因子策略、行业轮动策略、指数增强策略等诸多交易策略。
5、提供极致的速度
QMT提供了极速行情、极速柜台(金证内存柜台或者华锐极速柜台)、极速网关,设置了沪深双中心报盘机制,这些都极大地提升了QMT的交易速度,能够使QMT的单笔报单延迟低于1毫秒,最终交易速度比普通交易系统快30倍左右。
6、开通门槛不高
一般来说,量化平台都有着比较高的资产门槛,一般要求资产100万或者300万以上。但是,由于提供QMT量化平台的券商众多,所以可以找到一些极低门槛的券商,像我所了解到的,就有几家券商可以零门槛使用QMT系统。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。