长期持股,如何通过T0算法增强收益?
发布时间:2024-8-8 17:09阅读:103
长期持股,持有期间的股价波动,如何转换为额外的收益?做T高抛低吸,没时间?或者技术不到位?
那么T0算法交易,可以完美胜任这个工作。有成熟的T0策略,有严格的风控体系,有系统的自动化交易,高效实现高胜率的做T。保持底仓不变的前提下,在行情波动中不断的做T0交易
目前市场主流的算法厂商包括:卡方、启能达、迅投、自诚、跃然、金纳、泰莱、非凸、皓兴、丽海弘金、IMS、熙厚等。今天主要给大家讲讲皓兴的算法。
首先跟不熟悉的朋友们简单介绍下什么是T0算法交易。
T0算法交易是基于投资者原有的底仓,自动判断标的证券短期量价等信息并进行交易决策及下单交易,通过赚取日内波动价差的收益,降低账户长期持仓的成本。
算法厂商是提供现成的T0策略供投资者直接使用的,投资者开户的时候选择支持算法交易的券商,就可以直接使用。各家券商对于智能算法的支持程度存在差异,所以可以通过开通的算法种类、开通门槛要求,以及算法使用费率上浮的标准等综合选择合适的券商开户,大家如果对智能算法感兴趣,可以联系小券,关注小券主页 @券商主理人xzz
日内智能算法的特点
1、每日平仓,保持账户中股票的品种,数量不变(遇到极端行情,导致无法平仓的情形,投资者需要自己操作)
2、依次下单,做完一笔买卖交易后,再进行下一笔交易
3、不负责选择股、建仓,只基于投资者已经持有的股票做交易
4、底仓自身的涨跌和T0盈亏无关,日内T0交易只赚取高抛低吸的价差套利收益,不承担波动风险。
5、智能算法避免主观判断和人工失误,面对市场机会反应更加灵敏,且可以同时对上千只标的进行交易
6、机器学习,基于大量市场数据,高效抓取价格波动规律
7、容量内高胜算,大部分的算法厂商,券池内个股的平均交易胜率能做到70%以上,部分胜率能做到90%以上。
8、低止损,止损幅度极小,80%以上的止损交易只亏损手续费
9、追求绝对收益,稳定增长
皓兴的日内算法,能够给投资者带来哪些优势?
皓兴A-MAX算法的特点:
1、独到的算法理解
低延时、高频率,用更快的速度,更高的效率达到交易目的。
2、全面的微观结构
每日更新A股所有股票的微观结构信息,作为交易模型和冲击模型的重要输入,针对不同股票开发不同交易模型
3、精准的盘口信号
多个高频信号实时捕捉盘口信息并做出预测,每个子单会根据信号对行为做修正,进行执行优化,充分避免不同账户多个母单交易同样alpha信号时可能产生的拥挤和踩踏,精准的盘口信号也是大容量策略的保证
4、智能的交易平台
在数据程序上,快速处理实盘结构化和非结构化数据,5000+特征,1000+策略因子;多种算法骄傲一策略,捕捉市场交易交易机会
在交易执行上,精细化优化执行速度,交易时间,交易频率,撤单与否,时刻保持订单链路畅通
在监督程序上,实时监控模型绩效,每日复盘,高效迭代算法交易策略
5、严格的风控体系
实时监控市场冲击、订单完成度、市场流动性、撤单率,可用资金状态;并在任一风险指标超出正常范围时及时预警,投资者可以尽快感知市场变化做出相应调整
券商级系统,全平台风控。预警会全平台收到,加强风控管理
每日盘后分析,盘后绩效归因系统对算法做绩效归因分析,分析各信号绩效贡献情况;且任何策略上的改动都会经过模拟盘,实盘A/B Test,全面实盘的完整测试;保证投资者在承受最小风险的前提下,享受高效率的策略迭代。
6、亮眼的实盘业绩
高水平算法业绩,日胜率92%;
A-MAX可为年度80-100倍换手的指数增强策略,增厚年化收益约4-5%
7、个性化服务
对投资者的持仓提供回测服务,帮助投资者管理收益预期;
根据投资者需求不断迭代策略,投资者特有的需求可以通过参数配置来进行调整
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温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。