分析成交持仓占比情况，主力合约为10月。

（1）从成交状况看，今天成交最好的三个call的行权价格分别是2.20、2.30和2.35元；三个put行权价分别为2.20、2.25和2.30元。整体看，总体来看，call和put的成交量下降幅度明显。

（2）今日持仓最高的三个call分别是2.20、2.30和2.35元，成交量最为活跃；三个put行权价分别为1.85、2.20和2.30元，其中后两个put成交量较为活跃。

（3）从持仓变动状况看，大部分call表现为减仓，但是由于行权价为2.35和2.40的call增仓幅度较大，call总体表现为增仓；除行权价为2.05的put有较为明显的减仓外，其余put均表现为增仓或者轻微减仓，put总体变现为增仓。持仓变化最大的两个call和put成交较为活跃。

（4）从收盘涨跌幅来看，同前一交易日相比，call全部收涨，而put则全部收跌。从跳空情况来看，行权价在2.20以下的call均向下跳空，其余call向上跳空；put则基本向下跳空。标的与IH跳空幅度微小。

（5）再看一下上证50和IH1511的基差表现，日内平均贴水45。从上证50和IH基差的走势来看，今日基差有扩大的趋势，同标的走势大致相反。

（6）取成交最好的三个call和三个put，比较其昨日收盘和今日开盘IV，总体来看，除了行权价为2.2的call以外，其他期权基本没有变化。

（7）从近几日50ETF的已实现波动率来看，短期、中期和长期已实现波动率基本都保持不变。

（8）今日50ETF开盘走低，盘中平稳运行，午后震荡上行，尾盘大幅拉升，报收报2.340，较前一交易日上涨0.91%。就IV走势来看，三个call开盘走高，后一路震荡下行，波动明显，同标的走势基本相反；三个put开盘下行后止跌回升，同标的走势基本相同。Call和put均宽幅震荡，其中put趋势更为明显。

今日50ETF整体呈V型分布，报收2.340，较前一交易日上涨0.91%。IH日内平均贴水45。对于当月期权合约，成交量call和put有明显回落，持仓量方面call和put总体表现为增仓。从涨跌幅来看，call全部收涨，put全部收跌。今日的短期、中期和长期已实现波动率均基本保持不变。从IV走势来看，Call和put均宽幅震荡，其中put趋势更为明显。