如何利用白糖期货和白糖期权进行套利？

您好，套利交易揭秘（一）保证金体系概览套利交易分为跨期套利、跨商品套利和跨市场套利等。跨市场和跨商品（双跨）套利交易对整体市场的统一性要求较高，其关键是需要确定不同商品价格间的比例关系。国内期货市场的

资深邓经理 4823

跨式期权和宽跨式期权的区别

时间长短的，股票网上开户的流程就是准备好开户本人的身份证和银行卡！直接手机下载APP在线上进行办理开户，开户找我，直接（无门槛）佣金成本价！期权手续费无门槛1.8元一张全包价

首席黄顾问 2353

如何利用白糖期货和白糖期权进行套利？

您好，当投资者持有白糖期货多头头寸，他可以卖出具有较高行权价的看涨期权为自己的投资增加收益。若期权到期前白糖期货价格低于行权价，期权未被行权，投资者便可赚取卖出看涨期权所得的权利金。若在到期前白...

期货黎经理 4558

你好，请问股票窄幅震荡说明什么？

你好。股票窄幅震荡意味着多空平衡，走势上下两难，难以把握投资方向，股票窄幅震荡是指股票价格在一段时间小幅度波动，没有明显上涨或下降趋势，窄幅震荡后股票突破方向会是未来长时间内...

杨经理 2138

卖出宽跨式期权策略操作技巧

上证50ETF期权的推出为广大投资者提供了一个崭新的金融工具，千变万化的交易策略满足了不同的风险管理需求。本期将为各位投资者介绍波动率交易策略中常用的一种——卖出宽跨式策略。 所谓卖出宽跨式策略是指同时卖出开仓相同到期月份、不同行权价、相同数量的认购期权和认沽期权。由此看出，卖出宽跨式组合的Vega是负数，而Theta是正数，即波动率的下降和时间的流逝都有利于增加组合价值。 今天小师妹和大家一起从开仓时点的选择、期权到期月份的选择和期权行权价的选择这三方面来看看...

建投李经理 2265

期权策略：卖出宽跨式期权组合策略的运用

期权作为非线性金融工具，通过对其组合策略的运用，可以达到更加精细化进行风险对冲、套期保值或投资的目的。01期权作为非线性金融工具，通过对其组合策略的运用，可以达到更加精细化进行风险对冲、套期保值或投资的目的。基于期权的非线性损益、时间价值衰减、执行价格差异等特征，可以组成多种构造，即价差化、日历化、对角化、比例化、跨式化等，本文以卖出宽跨式期权策略为例，分析该策略在沪深300股指期权市场中的应用。概念介绍卖出宽跨式期权，即以较低的执行价格卖出看跌期权，并以较高的执行价格...

玉涛经理 744