权益及期权策略周报(金融期权):短期控风险,中期不悲观
发布时间:2024-3-25 09:25阅读:89
上周前四个交易日,波动率均窄幅震荡,上证50ETF期权和沪市300ETF期权基本来到预测的15%-16%区间,但上周五市场振幅走阔,平均波动率抬升约1%水平,预计本周一开盘后补跌概率偏强。同时建议关注当前波动率水平较高的品种:中证1000股指期权、创业板ETF期权以及科创50ETF期权。结合波动率曲面来看,中证1000股指期权对冲力量偏多,故波动率中枢偏高;而创业板沽购波动率曲面差异不大,推测波动率交易更均衡,空波动率策略拥挤度更高。
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