算法交易是指系统根据策略及相关参数，利用计算机程序和数学模型来决定交易下单的时机、价格和数量的交易方法，通过将大单拆为小单，以减小市场冲击成本，提高交易效率和交易隐蔽性的智能化交易执行方式，是人工交易与计算机辅助交易系统的完美组合。

一、算法交易主要有哪几种类型？

1、被动算法

基于历史数据建模对大额委托进行拆分成小单流入市场，增加委托隐秘性，降低冲击成本。

2、主动算法

被动算法的基础上增加了预测模块，对短期走势预测，动态调整委托量，降低冲击成本的同时追求一定的超额收益。

3、日内算法

基于底仓在日内同时买卖，最后保持持仓量不变。

二、算法交易有哪些优势？

1、降低交易成本

通过分拆母单，拟合市场成交量分布，能够帮助投资者战胜市场均价、隐藏交易意图。

2、隐藏交易意图

采用特殊目的算法，有效保护交易意图，避免引起市场异动。

3、自动下单

使用自动化交易算法交易策略，大幅提高交易员交易效率，全天24小时维护。策略下单这种自动化的下单模式，提供了简单易用的python策略工具，支持调用算法，支持VSCODE编写策略，拥有更加友好的代码提示和编写环境，且能够直观展示策略监控与委托记录，帮助投资者清晰掌握算法动态。

4、机器理性代替人的感性

通过机器按算法下单，规避人性“贪厌”“恐惧”的弱点。

5、拥有丰富的技术方案

一套界面兼容所有算法，解决每个算法不同操作模式的使用痛点，算法使用的技术方案，包括手动下单、持仓导入、文件批量导入、策略单等。

6、操作界面简洁

各类算法的界面都非常简洁，并提供快捷跳转交易页面功能。委托下单同支持面板直接委托、持仓导入委托、文件导入委托和监控列表下单等，还支持将当前账户所有持仓导出为csv文件。

直接在下单操作区点击“导入导出”按钮，在弹出的文件选择框中选择所需文件，并点击“确定”按钮后，量化交易平台就会立即开始解析该文件，校验文件合法性，自动将校验通过的记录显示在“数据列表”区。

7、批量预埋单

提前布局好买入卖出点，达到快人一步的效果。打开“开始监控”后，程序会自动触发式的监测到委托文件，解析委托数据并进行委托，文件格式支持DBF及CSV等。

8、支持策略交易

投资者能够通过Python进行交易算法编程，策略启停支持单一启停和批量启停。

9、减少监管及合规性风险

根据长期实盘经验设置算法策略参数，避免监管、减少合规风险。

10、拥有多维度的算法绩效评估体系

算法的绩效评估体系覆盖所有算法，投资者可以自定义分析时间段，多维度分析指标，比如横向比较就非常的清晰直观，未来还将新增可视化展示以及更多维度、更直观指标。

三、算法交易的应用场景

国内外使用算法交易的投资者主要是各类机构投资者，包括像私募基金、上市公司、公募基金、银行理财、各类资产管理机构等，现在也得到了越来越多个人高净值客户的青睐。目前机构主要面临机构委托大、底仓利用率低等交易痛点。而算法交易正好能够解决机构交易场景的痛点，提升交易活跃度，实现双赢。

目前我自己在用的这款量化交易软件，覆盖多种交易场景，能够为投资者提供一站式服。它支持40多种算法交易，其中拆单算法就有30多种，还有8种日内算法、2种自研算法，还有换仓算法和两融对冲算法等，客户可以自由组合。日内算法单日日均能够增厚底仓收益8-14bp，而拆单算法的均价优于市场成交价2-5bp。

1、针对机构大批量委托，算法交易可以降低冲击成本

针对于私募、公募、上市公司等机构客户，算法交易能够实现智能地将大委托拆分成小委托，自动化拆分，隐藏交易意图，提供被动和主动算法，且支持现货和期货的拆单。

2、针对机构底仓利用率低，可以灵活利用算法交易来丰富底仓、增强收益。

针对私募和专业投资者等客户，算法交易通过灵活运用底仓，保持当日持仓不变的情况下，进行日内交易来增厚收益。能够结合人工智能自动判断买卖点，利用大数据挖掘信号。

3、收益互换

支持多空收益互换业务。

4、针对股份增减持，提供相关风控校验

针对上市公司，算法交易可以帮忙完成对接特定股东股份系统，支持一致行动人批量操作，提供云端拆单算法更加稳定。

投资者选择“场景交易”，“股份减持”或股份增持，即可进入股份减持操作面板，通过交易面板上方的页签，选择算法交易进行增减持操作。

打赏Ta