期权是月度报告:流动性回暖叠加基本面复苏,指数震荡反弹降波
发布时间:2024-3-4 17:25阅读:59
商品期权方面,铜铝期权成交量、成交PCR低位,持仓PCR值平稳,铜铝期权多空交易情绪均低迷,强震荡预期。甲醇期权、PTA期权成交量低迷,二者的持仓PCR与成交PCR值特征相似,为低持仓PCR叠加偏高持仓PCR,空头情绪相对较弱。黄金期权成交量萎缩,成交PCR值偏低,持仓PCR值回踩后反弹,金价多头情绪占优。豆粕期权成交PCR与持仓PCR同步走低,经历一波下跌走势后,空头情绪边际衰竭,底部震荡预期为主。宏观面对于大宗商品影响弱化,主要品种呈现低波震荡局面,其中,铜铝期权历史波动率与隐含波动率处在近几年极低值区域,成交量萎缩;甲醇、PTA在春节假期后,隐含波动率持续回落,阻力与支撑并存,震荡预期;黄金期权方面,美国销售就业数据弱化刺激美债收益率下行,金价震荡上涨,但波动率平稳。豆粕经历一波下跌后,成交量萎缩,多空动能均不足,隐波平稳,预期震荡筑底。
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综合内外因素来看,标的指数下方有估值支撑,上有基本面、内外需走弱负面因素的压制,经过前期指数连续下跌,短线乖离率较大,11月份或将迎来超跌反弹修复行情。
金融期权方面,隐含波动率...