金融工程FOF周报:市场触底反弹,小盘成长占优
发布时间:2024-2-20 18:40阅读:193
指标跟踪:节前一周IC、IF、IM合约当月和当季对冲成本均有所上升。指增超额环境追踪指标中,两市成交额走强,全A截面波动率走强,行业动量指标走强,超预期因子走强,风格因子不稳定性指标大幅走弱。CTA策略跟踪指标中,中信期货商品指数波动率滚动20日平均波动率有所回升,波动率因子走强,期限结构因子、持仓因子、动量因子走弱。公募基金配置比例较高的行业为食品饮料、医药,配置比例较低的行业为商贸零售、建筑。
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