CTA周报：权益主观多头领涨
发布时间：2024-2-20 10:03阅读：48
CTA类FOF组合：本周涨跌幅为-0.57%，对比基准管理期货指数本周超额收益率为1.83%，累计超额收益率为6.76%，持仓无变动，目前持仓波动率、价值因子。
策略评分方面，大类策略中各类策略评分均走弱；子策略部分，权益方面主观多头策略升幅明显，市场中性降幅较大，CTA方面套利走强，综合评分与拥挤度水平推荐权益主观多头。
全策略FOF组合：本周涨跌幅为-0.23%，对比基准本周组合超额收益率为4.93%，累计超额收益率为18.16%，组合持仓无变动。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
当前我在线
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
期货多头和空头是什么意思啊？哪个是涨哪个是跌？
你好，期货多头是指投资者对期货后市看好，预计期货价格将会上涨，于是低价时买进期货合约，待期货合约涨至某一价位时再卖出，以获取差额收益。一般来说，保持上涨势头的市场称之为多头市场。相反，空头就是对...
3693
CTA策略是什么？如何理解CTA交易策略？
CTA为CommodityTradingAdvisor（大宗商品交易顾问）的缩写，在国内多指管理期货策略。虽然期货市场容量较小，有效性较高，但量化CTA策略与其他策略相关性较低，是资产配置不可或...
18627
炒外汇应该如何避免主观操作？
你好，主观操作最主要的原因是在与交易心态上，心理承受不了外汇行情价格的时刻变化而不断的改变自己的交易计划，那么如果是这样的话，建议不要轻易入场，改变一下自己的交易风格，把左侧交易习惯改成右侧交易...
1603
CTA策略怎么运行的
你好，CTA策略，全称为商品交易顾问，主要基于对商品或股票指数未来价格走势的预测，利用期权期货等金融衍生品进行投资操作，以赚取传统股票、债券以外的资产投资回报。其运行方式涉及多个关键步骤和原理。...
231
CTA周报：能化持仓情绪向好
68
铅量化策略方面，铅价高位震荡。基本面方面转弱，伦铅走低，下游采购意愿不强，期现价差拉大，SMM社会库存小幅下降。信号方面，供给和库存因子未产生开仓信号。需求因子上行0.36%，价差因子走高0.05%，合成因子回升0.09%。需求因子维持多头，其余因子信号偏中性。
68
CTA周报：股票多头录得负收益
143
近期动量截面、价值因子收益风险方面表现较优，期限结构因子持续走弱；其中，价值因子表现占优，区间涨跌幅为3.61%，回撤为1.90%，偏度、动量截面与价值因子整体波动较小；近一月价值因子环比上涨，而其余因子都存在不同程度的下跌状况；此外，动量截面、时序与期限结构因子最近两周持续下跌，跌幅分别为3.77%，0.59%与0.54%；本周波动因子发生反转，价值因子持平，其余因子收跌；
总的来看，各分类下的基金走势都存在不同程度的分化现象，而本周此类分化现象有所缓和；其中，波动率因子中一些产品在前期经历明显回撤后...
143
