信唐货币经纪发布利率掉期日评，今日3M shibor fixing为2.345%，较昨日下调0.5bps；O/N shibor fixing为1.727%，上调4.7bps。FR007为1.95%，比昨日高1.9bps；FDR007为1.95%，亦上了1.9bps。

　　早上开盘，repo1y报98/96，repo5y开18.5/17.5。价格收窄，repo5y率先成交18。9:30国债期货(T2403)高开低走，repo5y从18上行最高一度在19.25tkn。Repo1y则变化较小，在97.25至97.75的半个点区间内来回。期间repo1x5y spread位于21.5左右的水平。至中午收盘，repo1y收在97.25/97，repo5y收在19/18.5。

　　午后国债期货跳水，开盘repo1y报99.5/97.5，repo5y报20/19。国债期货下午维持低位震荡最后收跌0.28%，期间repo1y和5y最高分别触及99.25和21.75，repo1x5y spread上涨至23tkn。期货收盘后，利率延续上行之势，repo1y和5y最高一度分别升至00(2.00%)和23.75tkn，repo1x5y也继续向上达到23.75的位置。之后价格有所回落，截至17:30，repo1y收在99.25/98.75，repo5y收在23/22.5。

　　纵观全日，利率互换市场交投较为活跃。Repo1y利率上下浮动3bps，收盘较昨日上升3bps；repo5y利率上下波动近6bps，收盘比昨日上涨近6bps。Shibor方面，1y成交于22至24.75的位置，5y录得41.25至46.75的成交。