期货对冲策略中的基差风险是什么？如何管理和减轻？，想问一下高手

基差风险是指在期货对冲中，基差（现货价格与期货价格之差）的变动给对冲效果带来的不确定性。比如，原本预计基差稳定，可后来现货价格下跌幅度比期货大，基差缩小，就会影响对冲收益。管理和减轻基...

期市小诸葛 1388

基差风险对期货套保效果有何具体影响？

您好，基差风险会显著影响期货套保的效果，让套保的实际损益和预期出现偏差。基差是指现货价格与期货价格的差值。在套期保值中，若基差朝着不利方向变动，就会带来基差风险。比如进行买入套期保值时，如果基差...

期货止损侠 336

基差风险如何计算的？

您好！基差风险的计算并没有一个固定的、简单的公式。基差是现货价格与期货价格之间的差值。基差风险主要源于现货价格和期货价格变动的不同步性。要评估基差风险，一般需要考虑以下几个方面：首先，观察历史基...

王经理 769

套期保值有效性评估中“基差风险”如何量化？

基差风险的量化主要看基差的波动程度，比如算一段时间内基差的变动数据，波动越大风险就越高。您要是想结合自己的情况细化，或者有其他套期保值相关问题，点头像找我帮您分析。

期货江经理 130

基差风险的来源是什么

基差风险的来源是什么？基差是某种资产在某一特定时间地点的现货价格与其期货合约价格之间的差额，现实中，现货和期货价格的波动幅度往往并不完全一致，这就会产生基差风险，基差风险的存在会使套期保值的效果与期望值产生偏离。基差值的范围可以很大，影响其变化的原因也很多，基差风险的来源从以下几个因素来进行分析。 基差风险的来源：持有成本 在无风险利率不变的假设下，远期价格与其到期日的期货合约价格相等。而期货价格在理论上等于现货价格加上持有成本，持有成本度量了期货市场和现货市...

刘经理 2198

【期货知识ABC】套期保值因何能规避价格风险

套期保值之所以能够规避价格风险，与期货、现货价格之间的两个基本特点有关。这两个基本特点：一是同种商品的期货价格走势与现货价格走势基本一致；二是期货、现货价格随着期货合约到期日的临近，两者趋向一致，即具有收敛倾向。 现货市场与期货市场虽然是两个各自独立的市场，但由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境内，会受到相同经济因素的影响和制约，因而一般情况下两个市场的价格变动趋势应该相同。 在商品期货交易中，一般都规定合约到期时必须进行实物交割。到交割时，如果...

期货邱经理 694