金融工程跟踪周报:波动率加入流动性和规模的战局
发布时间:2024-1-29 17:45阅读:256
本文回顾了财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现。上周财务体系中,各因子预测效果减弱,整体杠杆类因子表现较优,权益乘数因子表现最优。上周量价体系同此前一周趋同,绝大部分因子呈负向选股风格,此外流动性和规模因子延续了此前的良好表现,在此基础之上残差波动率因子的表现也有所突破。上周市场先抑后扬、上涨势头明显,临近尾声有所盘整;30个中信一级行业上涨个数超六成。市场情绪触底反弹、企稳回暖,需密切关注组合分散程度的调整。整体仍建议保持均衡,不宜过高暴露风险敞口。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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