金融工程跟踪周报:波动率依旧占优,流动性替代规模
发布时间:2024-1-15 19:28阅读:294
单因子在时间序列上的表现:上周A股横盘调整,轻微震荡居多;30个中信一级行业上涨个数仅两成。上周量价体系中,绝大部分因子呈负向选股风格,其中波动率因子延续此前一周的良好表现、选股能力居各因子之首,但规模因子难以为继、进而流动性因子取而代之成为表现第二好的类别。上周财务体系中,各因子预测效果增强,盈利类指标有效性有所修复,权益乘数因子表现最优。
中信一级行业的单因子表现:上周电力设备及新能源涨幅最大,行业内净资产净利率TTM、hist_beta(历史贝塔)、alpha006(趋势类)表现最好;电子跌幅最大,行业内净资产净利率TTM、hist_alpha(历史Alpha)、alpha101(反转类)表现最好。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
可转债的剩余规模对其流动性和价格波动有什么影响?
剩余规模大(如>10亿元):流动性好,买卖价差小,适合大资金进出。剩余规模小(如<1亿元):易被资金操纵,价格波动剧烈,且可能触发“余额不足3000万元强制赎回”条款。更多信息添加微信交流
可转债的发行规模对其流动性和价格波动有什么影响?
规模大流动性好,价格波动相对小。
如何筛选一只优质的ETF?需要参考哪些指标(如规模、跟踪误差、流动性等)?
ETF的规模变动对其流动性有何影响?
一般来说,ETF规模越大,其流动性越好。因为大规模的ETF有更多的资金用于买卖股票,能够更好地满足投资者的申购和赎回需求。同时,规模大的ETF在市场上的交易活跃度也较高,买卖价差相对较小,投资者...
金融工程跟踪周报:流动性和规模因子维持较优
使用中信一级行业分类,本文接着计算基于算法挖掘/机器学习因子体系的单因子RankIC和RankIC_IR值。可以发现,不同行业的最佳因子,无论是按RankIC还是按RankIC_IR,均差异明显。这亦可能是由于不同行业间上市公司本身特质差别较大,将单一因子均匀的应用于全市场选股会具有较大的风险。
金融工程跟踪周报:流动性、波动率支撑弱化的风格
本文回顾了财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现。上周财务因子中,资本结构类因子预测效果较为显著,其他因子预测效果减弱。上周量价体系中,因子整体风格弱化,其中波动率和流动性因子延续上周相对较强的负向选股风格、表现较好。上周A股震荡上行、强势反弹,30个中信一级行业中上涨个数超过八成、颇有全面进击之势。拂晓或来临,震荡上行期仍考验屏息凝神纵观全局的定力与细致。因此,整体仍建议保持均衡,不宜过高暴露敞口。
...
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
2026年券商APP月活榜:8家券商座次怎么排?选APP该看的3件事
2026-10-12 16:05
-
2026年可转债投资攻略:【可转债专题】帮你从入门到实操一站式搞定
2026-10-12 16:05
-
银证转账失败是什么原因?这4种情况最常见
2026-10-12 16:05



问一问
身份认证
分享该文章
