国债期货:多空博弈加剧,谨慎观望
发布时间:2024-1-8 09:41阅读:74
1月5日,国债期货多头重新发力,价格拉升收涨。上周国债期货在延续元旦假期前最后一个交易日的下行回调过程中,现券市场发力补涨。十年期国债活跃券收益率下行突破2020年以来历史低点。市场利率下行预期未减,而国债期货市场多头也随着回落调整积蓄力量后重新发力,在上周最后一个交易日T合约重新冲击103元。目前市场分机构类型净持仓反映多头力量高位整理震荡中,“债牛”行情仍将延续,但需注意当前价格点位,多空博弈情绪或有所升温,警惕预期快速兑现后多头离场引起回落风险加剧。
跨期价差方面,03-06价差快速收窄,目前多空博弈情绪或影响价差围绕0元点位震荡。IRR和基差反映期债价格强度偏高,随着短期价格回调到位,多头重新发力驱动基差收窄,配置方面警惕回落推荐正套配置。跨品种配置方面,长端宽松预期与短端偏紧资金面现状矛盾冲击,关注曲线走平套利机会。经权重调整后国债期货多因子模型信号小幅看多,多空博弈情绪,警惕震荡加剧。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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