权益及期权策略周报(商品期权):如何理解烧碱期权的特殊市场结构
发布时间:2023-12-25 15:05阅读:715
烧碱期权是今年新上市品种,期权流动性在迅速改善,不过距离活跃品种仍有一定差距。
烧碱深虚认购期权成交极度活跃,执行价为3440的认购期权成交量占品种总成交量的36.5%、持仓量占总持仓比例超过20%。这一方面反映当前市场进攻情绪强烈,另一方面反映纯碱期权投机属性资金占比更高,期权指标的作用或更加显著。
从期权指标来看当前情绪中性偏弱。(1)持仓量PCR出现底部反弹,但是反弹力度有待观察;12月22日内虚值认购期权的持仓量再度增加,表明卖权方认为向上的风险可控。(2)成交额PCR/成交量PCR回落至0.65。(3)突发事件后隐波反弹至高位。
当前烧碱趋势性上涨的特征不显著,且隐波处在高位,可关注卖虚值认购或空波动率策略。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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