2023年金融工程年报(商品及期货指数篇):重整旗鼓,商品市场复苏在即
发布时间:2023-12-18 16:26阅读:150
国内商品期货市场表现,上半年量化CTA策略普遍经历了一波回调,进入六月份,随着诸多风险事件和预期归于平静,市场开始复苏。但这种势头随着巴以冲突的爆发,国际局势的不确定性增加而被打断。“金九银十”的商品旺季并没有充分被兑现。不过在年末,商品市场再度有一波反弹,部分品种的趋势行情逐渐明朗,量化CTA策略也取得了不错的收益。
商品因子表现,涨跌参半,中周期量价因子相对平稳,长周期量价因子、期限结构等相对较弱。从板块看,商品因子在能化板块分化较大。纯碱、LPG、尿素等品种年内出现了较大波动。黑色板块表现相对较好,原材料端在年末走出了持续上涨的行情。
构建中国特色商品指数体系,是近年来我国期货市场建设和发展的一项重要任务。我们调研了诸多市场参与主体,了解到他们对于市场透明性、稳定性、公平性等方面的诉求。回顾今年以来商品期货市场不断完善壮大的进程,同时给出了我们在建设商品指数体系的相关建议。
商品市场与商品因子展望,国内外干扰事件生息渐平,重心转向经济发展与复苏,为商品市场回暖创造了外部有利条件。预计基本面因子将有所反弹,期限结构因子也将修复但力度有限。中短周期量价因子仍将强于长周期量价因子。
风险提示:政策推出不及预期,海外风险事件冲击等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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