跨式统计套利策略领跑期权策略
发布时间：2023-11-27 10:39阅读：151
本周沪深300股指期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得0.09%的收益。
本周上证50ETF期权策略表现中，卖出最大持仓位宽跨式策略领跑期权策略，本周录得0.0%的收益。
本周中证1000股指期权策略表现中，卖出最大持仓位宽跨式策略领跑期权策略，本周录得0.27%的收益。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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本周上证50ETF期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得0.11%的收益。
本周中证1000股指期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得-0.0%的收益。
注释1：累计收益为自2022年1月1日至今的表现；
注释2：每个策略中的每份仓位本金均为2022年1月1日与基准等市值的金额，即所有策略都不加杠杆，也不考虑组合保证金。
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本周沪深300股指期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得0.0%的收益。
本周上证50ETF期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得0.05%的收益。
本周中证1000股指期权策略表现中，卖出看跌策略领跑期权策略，本周录得0.86%的收益。
注释1：累计收益为自2022年1月1日至今的表现；
注释2：每个策略中的每份仓位本金均为2022年1月1日与基准等市值的金额，即所有策略都不加杠杆，也不考虑组合保证金。...
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