近月合约与远月合约的基差变化对跨期套利策略有何指导意义？

近月合约与远月合约的基差变化对跨期套利策略具有重要的指导意义。基差是指同一时间不同商品期货合约之间的价格差异，而基差的变动则反映了市场对未来供求关系、库存状况、气候等因素的预期。如果近...

资深期货投顾 1246

如何实现多品种套利策略？

套利策略：需双账户对冲，注意手续费影响。

资深高经理 197

多近月空远月是啥套利？

多近月空远月是一种跨期套利策略。跨期套利是利用同一期货品种不同交割月份合约之间的价差变化进行套利交易。在多近月空远月套利中，投资者买入近期交割月份的期货合约，同时卖出远期交割月份的期货合约。这种...

朱经理 248

ETF套利策略是怎样的？

当ETF二级市场交易价格与IOPV出现较大偏差时，可进行套利。当二级市场价格高于IOPV时，进行溢价套利：买入一篮子股票申购ETF份额，然后在二级市场卖出ETF份额；当二级市场价格低于IOPV时...

资深张经理 243

黑色金属套利策略周报：供需双向恢复，原料相对偏强

　　1-5价差的核心是对于四季度需求韧性和库存的判断：近期终端需求保持稳定，虽然钢厂延续复产，但前期低产量已使得库销比大幅改善，库存在淡旺季转换期已处在健康区间；虽然保交付、地产纾困和对全年经济回升的政策预期，但旺季不旺概率较高，宏观悲观情绪有所蔓延。建议短期月差观望。

同花顺期货 160

黑色套利策略周报：宏观预期先行，逢高介入反套

　　疫情防控相关措施有所放松，地产“十六条”快速落地，美联储加息预期有所缓和，远月需求预期好转。近月现实需求逐步走软，同时疫情仍然限制近端表现，预计01-05合约月差存在继续走缩潜力，可考虑逢高抛空。

同花顺期货 193