CTA周报:期限结构因子领涨
发布时间:2023-10-10 13:25阅读:560
铅量化策略净值方面,供给上行0.02%,库存因子走高0.22%,价差因子下跌0.57%,合成因子走低0.06%,本周综合信号多头转空,主要受到供给和需求的驱动。供给端,国内再生铅利润和废电瓶价格占再生精铅价格比均有所增长,铅价有所承压。需求端为空头,中国其他铅材和电蓄出口有所下降。库存为中性,期货仓单库存有累库趋势,铅锭月度平衡则给予价格一定支撑。价差方面为中性,远期合约价格较为坚挺,进口铅精矿价格开始走高。
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