金融工程周报:FOF周报-市场波动调整,小盘价值领涨
发布时间:2023-9-20 10:30阅读:188
重点回顾:上周权益市场整体波动调整,国内市场指数大部分下行,近期指增超额环境偏弱,市场中性策略周度表现相对较好;商品市场价格有所回升,黑色、能源、贵金属涨幅较大,CTA套利策略周度表现相对较好。
权益市场:上周市场主要指数中,上证综指的涨跌幅为0.03%,恒生指数的涨跌幅为-0.11%,纳斯达克的涨跌幅为-0.39%,南华商品的涨跌幅为2.73%,中证全债的涨跌幅为0.08%。上周中信一级行业指数中,医药、煤炭涨幅靠前,表现靠后的行业有计算机、国防军工。中信风格指数部分上涨,其中消费风格领涨,涨幅为0.87%;市场风格指数部分上涨,其中小盘价值风格领涨,涨幅为1.8%。
基金产品:公募基金中,股票型基金的涨跌幅为-0.64%,混合型基金的涨跌幅为-0.76%,债券型基金的涨跌幅为0.04%,商品ETF的涨跌幅为0.63%,量化对冲型基金的涨跌幅为0.06%,QDII型基金的涨跌幅为-0.12%。私募基金中,截止2023年9月8日,股票多头策略指数下跌0.36%;股票中性策略指数下跌0.05%;管理期货策略指数下跌0.39%;宏观策略指数下跌0.88%;债券策略指数下跌0.13%;多策略指数下跌0.3%;私募全市场指数下跌0.3%。
指标跟踪:上周IC合约、IM合约当月和当季对冲成本均基本持平,IF合约当月和当季对冲成本有所下降。指增超额环境追踪指标中,两市成交额走弱,全A截面波动率走弱,行业动量指标走弱,超预期因子走弱,风格因子不稳定性指标维持低位。CTA策略跟踪指标中,中信期货商品指数波动率滚动20日平均波动率走弱,期限结构因子、动量因子、持仓因子、波动率因子走强。公募基金配置比例较高的行业为食品饮料、电力设备及新能源,配置比例较低的行业为商贸零售和综合。
风险提示:国际地缘政治冲突加剧;美联储加息节奏超预期
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富同城理财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
A股的周报对于投资来说重要吗?
您好,周报对于投资来说是非常重要的参考,交易手续费可以协商至成本欢迎详询!
小盘价值股近期涨势喜人,这种情况下该如何选基?
选基金的话可以从业绩等多个方面来选择,我们公司的基金就很不错,佣金低,服务好。有意的话找我聊聊
焦炭期货期货周报哪里能看到?
您好,焦炭期货周报是可以在期货公司,或者是期货APP上面都是可以看到的,想要的可以联系我发给您一份,您其实可以开户之后,一般期货公司都会给您提供的,国内期货公司正规的总共是有...
期权的时间价值如何随市场波动而变化?
您好,期权的时间价值是指期权价格中除了内在价值以外的部分,它反映了期权持有者在未来行权的潜在价值。随着市场波动,时间价值会发生以下变化:当市场波动性增加时:期权的时间价值通常会增加。这是因为高波...
金融工程FOF周报:市场整理分化,小盘成长领涨
指标跟踪:上周IC、IF合约当月和当季对冲成本有所下降,IM合约当月对冲成本有所上升,当季对冲成本有所下降。指增超额环境追踪指标中,两市成交额走强,全A截面波动率走强,行业动量指标走强,超预期因子走强,风格因子不稳定性指标有所回落。CTA策略跟踪指标中,中信期货商品指数波动率滚动20日平均波动率下跌,期限结构因子、波动率因子、持仓因子、动量因子走强。公募基金配置比例较高的行业为电力设备及新能源、医药,配置比例较低的行业为综合金融、钢铁。
...
金融工程周报:FOF周报-市场触底反弹,大盘价值领涨
指标跟踪:上周IC合约、IM合约和IF合约当月和当季对冲成本均有所上升。指增超额环境追踪指标中,两市成交额走强,全A截面波动率走强,行业动量指标走弱,超预期因子走强,风格因子不稳定性指标维持低位。CTA策略跟踪指标中,中信期货商品指数波动率滚动20日平均波动率走弱,动量因子、持仓因子、波动率因子走强,期限结构因子走弱。公募基金配置比例较高的行业为食品饮料、电力设备及新能源,配置比例较低的行业为商贸零售和综合。
...