期权周报:商品期权波动上升
发布时间:2023-9-18 09:30阅读:275
金融期权方面,50ETF期权上周日均成交量为179.28万张,较前周上升39.65%,其中认沽期权成交量要低于认购期权,认沽-认购成交比为0.89,相对前周有所下降,高于历史均值水平。上周认沽认购持仓比为0.63,较前周持平,低于历史均值。沪深300期权方面,华泰柏瑞300ETF期权成交活跃度最高,日均成交111.42万张,日均持仓量201.38万张;沪深300股指期权日均成交12.31万手,日均持仓量25.09万手;嘉实300ETF期权日均成交18.30万张,日均持仓量34.26万张。中证1000股指期权日均成交10.86万手,日均持仓14.77万手。期权活跃度整体上升。综合期权的成交及持仓信息来看,本周市场情绪偏空。
波动率方面,截止上周五收盘,沪深300股指期权隐含波动率18.59%,较一周前上升1.16%。50ETF期权隐含波动率16.01%,较一周前下降0.53%。中证1000股指期权隐含波动率17.71%,较一周前下降0.18%。隐含波动率接近历史波动率,期权定价公允。南华50ETF期权波动率指数是18.79,南华沪深300期权波动率指数是19.61,南华中证1000期权波动率指数是19.83,与前一周相比,南华期权波动率指数下降,上周市场维持震荡,期权市场情绪偏空。
本周商品期权总体周均成交情况较上周周度上升10.56%。其中按截止周五数据来看,期权成交量相较上周上升幅度前列的品种分别为黄金、白银、PTA、玉米和聚丙烯期权;期权成交量相较上周下降幅度前列的品种分别为原油、豆油、橡胶、豆粕和菜油期权。期权标的走势来看,商品价格整体上涨,其中,金属、能化、黑色价格整体上涨。周度来看,多数商品期权隐含波动率上升,其中,金属、黑色期权隐含波动率整体上升;农产品、能化期权隐含波动率互有涨跌。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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