【套利】90!豆一豆二价差跌至历史较低位置豆一相对豆二被低估
发布时间:2023-9-11 15:24阅读:744
9月11日,豆一豆二价差录得2461(其中豆一期货价格为5157元/吨,豆二期货价格为5067元/吨)。
豆一豆二价差跌至历史较低位置,豆一相对豆二被低估;后市价差或自低位回升,做多价差扩大套利策略(多豆一空豆二)或有盈利空间。
据近10年统计数据显示,豆一豆二价差均值为358.30。价差处于1100以上概率为15.29%,处于100以下概率为46.70%。
什么是豆一豆二价差套利?
大豆包含豆一和豆二两个品种,两者互为替代品。豆一指国内市场的非转基因大豆。豆二指从美国、南美等地进口的转基因大豆。正常情况下,豆一期货价格是高于豆二价格。
统计数据显示,豆一豆二价差正常区间为100-1100;当两者价差过低时,豆一对豆二的替代优势显现,两者价差或逐步扩大;同理当价差过高时,豆二会对豆一具有一定的替代影响,两者价差有望收敛。
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请问期货豆一和豆二价格关联是什么?
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