散户个人投资者如何参与量化交易?哪家券商可以无门槛支持?
发布时间:2023-9-8 10:35阅读:288
现在市面上主流的量化交易平台即恒生PTrade和迅投QMT。
其支持股票、可转债、ETF、期权交易等;同时提供多种交易模式,包括量化交易、日内回转交易、篮子交易、网格交易、追涨停、盘口扫单、算法交易,批量埋单,文件单等。更多疑问,欢迎电话或者微信与我联系详询!
量化交易也被称为算法交易,可以被定义为人们通过严谨的研究,系统化地执行交易策略。由于量化交易在全球金融市场的交易量中占据很大比重,且多为机构交易者所使用,很多机构的量化交易员也确实都获得了物理、数学、工程,或者计算机科学方面的硕士、甚至博士学位,这些无形中为量化交易蒙上了一层神秘的面纱。
然而,随着技术的不断成熟及策略的日益多元化,普通的个人投资者(或“散户”)通过学习一些基础的知识、工具和建模方法,也可以建立自己的量化交易系统。
参与量化交易的一般流程:
1、建 模
说白了就是找到哪些“因子”和最终结果是相关的。在实战过程中,有些因子是已知的也是常用的(例如市盈率PE、均线MA等),而要想在市场上赢得超额收益,我们需要发现更多的未知因子、或者是众多已知因子的重组、又或者是已知因子的不同参数的调试,总之就是要充分发挥想象力,去寻求一些新突破
2、回测
无论我们选取的是基本面因子还是技术面因子,无论我们基于什么高深的理论体系进行模型的搭建,模型有没有用都是需要实践的检验。但是如果一上来就是实盘检验,一来代价高、二来时间长,所以我们通常采用历史数据回测的方式。
简单说,回测(Backtesting)就是在我们设定了某些交易策略的执行条件之后,基于历史已经发生过的真实行情数据,从历史上某一时间点开始,严格按照设定的交易策略条件执行交易,模拟真实金融交易的规则进行买入、卖出,得出该交易策略在这一时间段内的盈利率、最大回撤率等数据。
3、实战
即便回测反馈再好,没有经过真正的实战,我们也很难说模型是有效的。所以通常回测之后会经历实盘,但为了避免损失过大,为验证而做的实战操作往往是小仓位尝试。
影响实盘效果的原因有以下这些:
资金量越大越容易在买卖时偏离回测数据。(这条我们可以忽略,通常是指机构的大资金量影响了小盘股的正常走势。)
实际情况和历史规律发生偏离。(例如股指期货打开了股市的做空机制、港股通为A股引进了外资等,这些因素都可能使当下走势和历史规律出现偏离。)
发生黑天鹅事件。(例如日本核电泄漏影响中国核电股票的走势、突发的非洲猪瘟影响猪肉及其上下游个股的走势,这些黑天鹅事件是回测无法反应,且实战无法避免的问题。)
心理因素。(心理因素和黑天鹅事件都是考验宽客的判断力,在何种情况下要不要做一些主动干预?有时候积极地干预是有效的,有时候反而是破坏性的。)
4、改进
经过实战发现问题,或者在新的回测中发现问题,那就需要进行改进。在量化交易过程中整个“建模——回测——实战——改进”的过程往往不是一蹴而就的,而是一个不断改进、不断轮动的过程。
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温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。