期权周报:震荡偏弱,情绪偏空
发布时间:2023-8-21 09:45阅读:512
金融期权方面,50ETF期权上周日均成交量为217.94万张,较前周上升4.93%,其中认沽期权成交量要低于认购期权,认沽-认购成交比为0.77,相对前周有所下降,接近历史均值水平。上周认沽认购持仓比为0.57,较前周继续回落,接近历史均值。沪深300期权方面,华泰柏瑞300ETF期权成交活跃度最高,日均成交162.52万张,日均持仓量200.16万张;沪深300股指期权日均成交17万手,日均持仓量24.74万手;嘉实300ETF期权日均成交29.44万张,日均持仓量35.23万张。中证1000股指期权日均成交12.16万手,日均持仓12.37万手。期权活跃度整体上升。综合期权的成交及持仓信息来看,本周市场情绪偏空。
波动率方面,截止上周五收盘,沪深300股指期权隐含波动率19.5%,较一周前上升1.43%。50ETF期权隐含波动率20.94%,较一周前上升2.29%。中证1000股指期权隐含波动率17.35%,较一周前上升0.59%。隐含波动率接近历史波动率,期权定价公允。南华50ETF期权波动率指数是22.58,南华沪深300期权波动率指数是21.41,南华中证1000期权波动率指数是19.53,与前一周相比,南华期权波动率指数小幅上升,上周市场震荡偏弱,期权市场情绪偏空。
本周商品期权总体周均成交情况较上周周度上升23.32%。其中按截止周五数据来看,期权成交量相较上周上升幅度前列的品种分别为豆二、聚丙烯、棉花、菜油和LPG期权;期权成交量相较上周下降幅度前列的品种分别为原油、花生、黄金、玉米和棕榈油期权。期权标的走势来看,各板块商品价格走势分化,黑色商品价格整体上涨;金属价格整体下跌;农产品、能化商品价格涨跌互现。周度来看,商品期权隐含波动率互有涨跌,其中,有色期权隐含波动率小幅上升。
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