一、策略说明

网格策略通过设定好的参数进行重复的高抛低吸操作，赚取价差，达到获取价差利润，实现降低持仓成本的目的，是一种适用于震荡行情的经典策略；增强网格交易在网格策略的基础上，支持两融交易，并支持设置交易滑点，支持买卖分别设置基准价差和网格间距等。

二、参数说明

1.交易方式

当资金账号为两融账号时，可在下拉框中选择交易方式：

（1）担保品买卖：使用担保品买卖指令进行交易

（2）两融买卖：使用融资买入和融券卖出指令进行交易

2.基础参数

（1）交易滑点：为保证成交，可设置交易滑点。初始下达买入委托，或发生成交补全买入委托队列时，在基准价格和网格间距的基础上，加上一个滑点单位，作为买入委托的价格。初始下达卖出委托，或发生成交补全卖出委托队列时，在基准价格和网格间距的基础上，减去一个滑点单位，作为卖出委托的价格；

（2）结束前仓位复原：设置是否在收盘前进行恢复初始仓位，仓位复原的基准是当前交易日的初始持仓数量。

（3）仓位复原报价方式：支持自定义恢复初始仓位时的报价方式，注意：仓位复原操作仅是于复原时间系统依照选用的报价方式下达进行补仓的委托，并不能保证一定成交。建议选择对手价，恢复初始仓位的委托更容易成交。

（4）仓位复原时间：支持自定义设置仓位复原时间。

（5）最大买卖笔数偏差：对卖出成交笔数与买入成交笔数的数量进行判断，若卖出成交笔数减买入成交笔数大于最大买卖笔数偏差，则把执行中的卖出委托全部撤单；同样的，若买入成交笔数减卖出成交笔数大于最大买卖笔数偏差，则把执行中的买入委托全部撤单。之后，除了“结束前恢复仓位”情况的撤单和委托，其他报撤单操作不再执行。

3.买入/卖出参数

（1）基准价格：执行买入/卖出委托的初始基准价格，也就是初始委买队列的最高价格。

（2）委买最低价/委卖最高价：限定委托买入最低的价格/委托卖出最高的价格。

（3）单笔大小：委买队列的单笔委托股数。

（4）单向笔数：委买队列的委托笔数，即买入/卖出方向的网格数量，系统按照此参数值下达对应数量的买入/卖出委托，当出现买入/卖出成交时，为保证委托笔数不变，会以此参数值及网格间距为依据，补全对应价格的买入/卖出委托。

（5）基准价差单位：可选择“元”或“百分比”作为基准价差的计算单位，当单元为“百分比”时，基准价差=基准价格*百分比。

（6）基准价差：买入/卖出成交一笔后，系统依据买入/卖出成交的价格上浮/下调一个“基准价差”单位，做为反向卖出/买入的委托价格。

（7）网格间距单位：可选择“元”或“百分比”作为网格间距的计算单位；当单元为“百分比”时，初始下达委托的网格间距=基准价格*百分比，发生成交后，买入委托的网格间距=当前委买队列中的最低委买价百分比，卖出委托的网格间距=当前委卖队列中的最高委卖价*百分比。

（8）网格间距：初始下达买入/卖出委托，或发生成交补全买入/卖出委托队列时，使用的价格间距。

三、操作流程

登录量化交易软件终端，系统主界面点击【模型交易】按钮，将界面切换至量化交易策略功能界面。

1.单击“新加策略交易”，或在左侧策略列表中找到“增强网格策略”，单击打开策略设置面板。根据上述参数介绍，选择合适的参数进行交易。

2.设置完成后，点击保存，在策略交易表中找到该条策略，点击策略列表中对应策略的【操作】列中的“播放”按钮，即开始下达任务，运行策略；下达任务后，策略状态变更为“运行中”，上方【模型交易】按钮会记录正在运行的策略数量，并记录策略开始时间；策略触发情况会展示于下方【模型交易信号】面板，实际的委托/成交也通过界面下方对应【委托】/【成交】面板查询。右侧行情展示界面会于点击该策略时自动切换至该策略标的证券的分笔图。

3.已经保存的策略，若想确认其中使用的参数，可以通过点击策略列表【设置】列的“工具”图标按钮进行参数的查看。

四、应用举例

设定触时网格参数并运行策略开始下单，如下例：假如此次增强网格交易案例的交易标的为000001平安银行。

1.初始挂单

初始卖出委托如下所示：

初始买入委托如下所示：

2.成交时价格突破处理

委托成交的默认定义：委托的委托状态变为“已成”时，判断这一笔委托成交，不包含“部分成交”的委托状态。

当有一笔买入委托成交时，完成以下三个操作：

（1）下一笔买入委托，价格为当前买入委托的最低价减去网格间距，股数为买入的单向笔数；

（2）下一笔卖出委托，价格为此次买入成交价加上基准价差，股数为买入的单向笔数；

（3）撤单，对卖出委托队列的最高价的委托撤单。

同理，当有一笔卖出委托成交时，完成以下三个操作：

（1）下一笔卖出委托，价格为当前卖出委托的最高价加上网格间距，股数为卖出的单向笔数；

（2）下一笔买入委托，价格为此次卖出成交价减去基准价差，股数为卖出的单向笔数；

（3）撤单，对买入委托队列的最低价的委托撤单。

本案例于上午14点27分05秒开始，至14点50分00秒停止。共成交3笔（买入2笔，卖出1笔）。

按照行情走势，第一次成交为卖出成交，此时，卖出委托的成交价格为22.35元（委托价格22.43元-交易滑点0.10元），按照增强网格交易参数的操作：

（1）按照卖出成交委托队列的最高价（22.55元）加上网格间距（0.10元），下卖出委托（22.65元）。由于设置交易滑点（0.10元），故实际委托价格为22.55元（22.65元-0.10元）。

（2）按照卖出价格（22.35元）减去基准价差（0.02元），反向下买入委托（22.33元）。由于设置交易滑点（0.10元），故实际委托价格为22.43元（22.33元+0.10元）。

（3）撤掉最低价（22.05元）的买入委托

此时的委托列表更新为：

按照行情走势，第二次成交为买入成交，此时买入委托的成交价格为22.43元（委托价格22.33元+交易滑点0.10元），按照增强网格交易参数的操作：

（1）按照买入成交委托队列的最低价（22.15元）减去网格间距（0.10元），下买入委托（22.05元）。由于设置交易滑点（0.10元），故实际委托价格为22.15元（22.05元+0.10元）。

（2）按照买入价格（22.43元）加上基准价差（0.02元），反向下卖出委托（22.45元）。由于设置交易滑点（0.10元），故实际委托价格为22.35元（22.45元-0.10元）。

（3）撤掉最高价（22.65元）的卖出委托。

此时的委托列表更新为：

按照行情走势，第三次成交为买入成交，此时买入委托的成交价格为22.25元（委托价格22.15+交易滑点0.10元），按照增强网格交易参数的操作：

（1）成交委托队列的最低价（22.05元）减去格间距（0.10元），下买入委托（21.95元）。由于设置交易滑点（0.10元），故实际委托价格为22.05元（21.95元+0.10元）。

（2）按照买入价格（22.25元）加上基准价差（0.02元），反向下卖出委托（22.27元）。由于设置交易滑点（0.10元），故实际委托价格为22.17元（22.27元-0.10元）。

（3）撤掉最高价（22.55元）的卖出委托。

此时的委托列表更新为：

最终，盘中时间到达设定的恢复仓位时间（14：50：00），网格策略触发触发恢复底仓操作，此时撤掉所有未成交委托，并对比初始持仓（即开盘前持仓数量），以“仓位复原报价方式”（此次设置为最新价），下数量为200股（当日买入数量300-当日卖出数量100）的卖出委托。

以上是关于增强网格策略的详细介绍，希望对你有帮助，祝您投资顺利！