金融衍生品周度报告:事件驱动策略录得负收益
发布时间:2023-8-1 17:25阅读:667
截至2023年7月中下旬,当月阳光私募基金共发行1053支;相比上周,本周(截至7月21日)权益指数走弱,指数环下跌-1.52%,商品与债券市场方面周度涨跌幅分别为0.88%、0.26%;私募基金市场方面,本周私募市场整体走弱,全市场指数涨跌幅为-1.14%,创近一月最大回撤,回撤幅度为1.76%;策略部分,本周各类策略指数中,债券策略与上周持平而其余策略都出现明显下跌;CTA策略指数中本周趋势、套利与复合指数涨跌幅分别为-0.56%、-0.23%与-0.40%;策略拥挤方面,从一级策略角度来看,本周债券策略显著提高,宏观与套利策略开始降低;从策略的二级分类来看,CTA类策略中趋势与复合策略近期攀升,套利类开始下降;股票类策略中,市场中性策略近一周下降较为明显,股票多头策略出现显著抬升。
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