2023年玉米期权半年报:“权”衡利弊
发布时间:2023-7-11 17:15阅读:128
趋势策略方面:下半年国内玉米或将呈现先下跌后上涨走势。当前来看,玉米继续上涨动力匮乏,尽管三季度国内玉米供需缺口显现,不过后期定向稻谷投放市场,叠加巴西玉米集中出口期的到来,预计三季度玉米将出现回落。不过随着厄尔尼诺的持续发酵,国内玉米产区或将出现干旱从而不利于玉米增产,且四季度下游消费将相对提升,预计玉米将震荡上行。从期权指标来看,隐含波动率近期大幅回落,处于中等偏低位置,而从标的历史波动率来看,短期历史波动率已降至10分位数附近,因此标的价格回落、短期历史波动率回归、进而隐波上升预计会是大概率事件,我们建议三季度择机买入看跌期权。
组合策略方面:鉴于近期隐波回落幅度较大,卖权已不具备入场优势,我们建议做多波动率策略,择机持有双买期权。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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