金融期权周报
发布时间:2023-7-10 10:25阅读:110
(1)上证50ETF期权
上证50ETF前一周维持弱势偏空头的压力线下宽幅矩形区间盘整震荡,上周逐渐反弹回暖上升后受阻回落,延续前期弱势偏空头的市场行情格局;期权隐含波动率维持历史较低位置水平小幅波动;期权持仓量PCR下降至0.60以下。操作建议,构建7月份卖出看涨+看跌偏空头组合策略,获取方向性收益和时间价值收益,若市场行情急速大涨或快速下跌,突破损益平衡点,则平仓离场,如上证50ETF期权,即S_510050P2307M02500@10,S_510050P2307M02500@10和S_510050C2307M02550@10,S_510050C2307M02600@10。
(2)上证300ETF期权
上证300ETF上周以来低位反弹逐渐回暖上升而后受阻回落,延续前期空头下跌趋势,市场行情整体表现为偏空头的市场行情走势;期权隐含波动率维持历史较低位置水平窄幅波动;期权持仓量PCR报收于0.80以下。操作建,构建卖出7月份偏空头的认购+认沽期权组合策略,获取时间价值和方向性收益,根据市场行情变化动态地调整持仓DELTA,使得持仓DELTA保持负值,若市场行情急速大涨或大跌,则逐渐平仓离场,如上证300ETF期权,即S_510300P2307M03800@10,S_510300P2307M03800@10和S_510300C2307M04000@10,S_510300C2307M03900@10。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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