黄金期权周报:黄金价格止跌上涨,期权隐含波动率继续回落
发布时间:2023-6-18 17:10阅读:179
标的分析:上周美国5月通胀持续下行但结构分化,在美国债务上限打破后,美联储释放超预期鹰派加息指引,但市场显得并未相信,美元指数破位下跌,跌幅1.2%,贵金属价格止跌反弹,CMX黄金跌幅0.25%,CMX白银跌幅0.51%。美十债利率反弹2bp至3.77%,通胀预期反弹2bp,实际收益率与前一周持平,美债10-2Y价差倒挂程度再次大幅扩大9bp至-93bp,隐含市场仍然担忧远期通胀的韧性,联储会被迫持续加息至经济衰退。上周对冲基金在CMX黄金投机净多头持仓减少1.54万手,多空持仓强弱比下滑5.7%至80%水平,CMX白银投机净多头持仓小幅增加0.23万手,多空持仓强弱比小幅反弹0.15%至40.4%,可见对冲基金等投机多头对于美联储的鹰派加息仍有所担忧,即便在美元指数技术性破位的情况下,仍未有足够动力去推动贵金属价格走高。
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隐含波动率明显回落
周二A股小幅回调,上证指数收跌0.03%,创业板指数收跌0.88%,科创板收跌0.67%,两市成交0.63万亿元。期权标的分化,上证50指数收平,沪深300指数收跌0.13%,中证500指数收跌0.5%,创业板和科创板指数跌幅在0.7%,中证1000指数跌幅在0.87%。期权市场交投活跃度下降,当日沪深两市及中金所期权总成交459.56万张,较前一交易日的546.66万张减少15.93%;总持仓983.59万张,较前一交易日的968.38万张增加1.57%。 科创50ETF期权成交量大幅下滑,持仓量小幅增加。当日成交67.95万张,较前一交易日减少超10%,持仓量增幅...