“潮汐指数”风险管理工具:股指期货择时对冲
发布时间:2023-5-29 14:55阅读:524
相对于市场方向的预测,市场的延续周期则更加难以把握,故潮汐指数为了尽量涵盖不同周期的市场行情,通过多维数据计算周期来达到预测周期的错配。基于滚动窗口不同,潮汐指数可分为多个变频指数。变频指数分为5类,分别为日指数、A指数、B指数、C指数、D指数,其中日指数为当日时间窗口生成的计算结果,其余A、B、C、D四个指数则分别对应不同的多日时间窗口计算结果,其结果变换频率依次降低。最终我们通过多周期加权方式,构建潮汐加权指数,做为择时的动态仓位。
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