螺矿比跌至4.97低于历史均值
发布时间:2023-5-17 16:00阅读:147
5月17日,螺矿比(螺纹价格/铁矿价格)下跌至4.97(其中螺纹期货价格3715元/吨,铁矿期货价格747.5元/吨),创2023年4月12日以来新低,两者比值低于历史均值。当前螺矿比跌至历史较低位置,钢厂利润被严重压缩;螺纹价格被低估、铁矿价格被高估,做多螺矿比套利策略或有盈利空间,即按照合约价值配比进行多螺纹空铁矿策略。
根据历史数据统计显示,自2013年以来,螺矿比均值为5.65;比值处于8以上概率为5.19%,处于5以下概率为31.08%。
(数据来源:同花顺iFinD)
什么是螺矿比套利?
螺矿比就是螺纹钢与铁矿石价格的比值,其中铁矿是螺纹的上游原材料。螺纹和铁矿比值实际是从一个侧面反映利润的变化趋势。当螺矿比过高或过低,大幅偏离均值水平时,就会出现套利机会。当预计钢厂利润收缩时,应当选择买铁矿石空螺纹钢,反之利润扩张时则应当选择买螺纹钢空铁矿石。
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