玉米期权周报:玉米继续走低,隐波率维持高位
发布时间:2023-5-15 18:30阅读:321
期权策略:玉米期权隐含波动率维持高位。目前C2307合约隐波率最新值15.10%,较前值13.77%有所回升。玉米价格短期维持弱势,期权策略方面,波动率策略可构建卖出宽跨式组合做空波动率,趋势策略可卖看涨期权。
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商品期权数据研报:玉米震荡下跌,期权隐波小幅上升;豆粕略有走低,期权隐波小幅上升
内容摘要 玉米高开低走,期价日内震荡下跌,主力合约报收于2828元/吨。玉米期权成交79529手,持仓量为309954手,成交量PCR为1.059,主力平值期权隐含波动率为12.99%,30日历史波动率为13.39%,期权隐波小幅上升。 豆粕结束五连阳,期价小幅走低,主力合约报收于4047元/吨,豆粕期权成交212881手,持仓量为604764手,成交量PCR为1.005,主力平值期权隐含波动率为24.26%,30日历史波动率为23.91%,期权隐波小幅上升。 一、期货市场数据统计 表1:玉米豆粕期货市场数据统计 来源:大连商品交易所 图...
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