商品期权周报:波动率冲高回落,关注买入铝看涨期权策略
发布时间:2023-3-28 08:25阅读:109
场内固定期权策略跟踪方面。海外金融风险冲击消散,商品市场波动率冲高回落,组合卖出跨式策略收益率探底回升,备兑策略收益率回升,反映出降波和时间价值流逝带来的收益。年初至上周五收益率最高的是豆粕备兑看跌策略,为7.3%,收益率最低的是锌买入跨式策略,为-5.8%。
场内商品期权隐含波动率方面。海外金融风险缓解,上周商品波动率整体冲高回落,但中枢较之前有所抬升,预计波动率此次为脉冲式上升,后期将会逐步回落。PTA期权当前历史波动率分位数最高为71%,铝最低为0%。
场内期权流动性方面。近期场内期权活跃度提升,铜、铝、锌、铁矿、LPG、PTA、棉花、白糖、豆粕、玉米、豆一、豆二期权成交占期货超过20%。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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