期权周报:多空僵持,情绪谨慎
发布时间:2023-3-27 10:10阅读:161
金融期权方面,50ETF期权上周日均成交量为171.74万张,较前周下降30.95%,其中认沽期权成交量要低于认购期权,认沽-认购成交比为0.88,相对前周有所下降,高于历史均值水平。上周认沽认购持仓比为0.97,较前周上升,高于历史均值。沪深300期权方面,华泰柏瑞300ETF期权成交活跃度最高,日均成交118.75万张,日均持仓量131.18万张;沪深300股指期权日均成交6.49万手,日均持仓量12.27万手;嘉实300ETF期权日均成交16.23万张,日均持仓量19.32万张。中证100股指期权日均成交3.45万手,日均持仓6.29万手。期权活跃度整体上升。综合期权的成交及持仓信息来看,本周市场情绪谨慎。
波动率方面,截止上周五收盘,沪深300股指期权隐含波动率14.38%,较一周前下降1.16%。50ETF期权隐含波动率15.73%,较一周前下降3.03%。中证1000股指期权隐含波动率13.58%,较一周前下降3.26%。隐含波动率高于历史波动率,期权定价偏高。南华50ETF期权波动率指数是17.61,南华沪深300期权波动率指数是17.32,南华中证1000期权波动率指数是16.69,与前一周相比,南华期权波动率指数明显下降,上周市场延续震荡走势,期权市场情绪谨慎。
商品期权方面,本周商品期权总体周均成交情况较上周周度上升26.05%。其中按截止周五数据来看,期权成交量相较上周上升幅度前列的品种分别为棕榈油、豆二、玉米、豆油和豆粕期权;期权成交量相较上周下降幅度前列的品种分别为工业硅、原油、花生、橡胶和棉花期权。期权标的走势来看,各板块商品价格整体走势分化,农产品、黑色价格回调明显,其中,油脂油料价格大幅下跌;金属价格整体上涨;能化商品价格涨跌互现。周五日盘商品期权隐含波动率变化不大。周度来看,商品期权隐含波动率互有涨跌,农产品期权隐含波动率有所上涨;金属、黑色期权隐含波动率整体回落。
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