金融工程跟踪周报：关注财务杠杆和长反转
发布时间：2023-3-14 18:35阅读：109
本文回顾了上周财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系最近一周的单因子表现。上周财务因子多为负向预测因子，选能力最佳权益乘呈现负向选能力。量价体系，主流风格仍为反转，波动、长反转类因子表现仍占优。其他风格均有较为明显的负向暴露，可适当基于风格的快速转换配置反转风格，整体仍保持均衡，不宜过高暴露敞口。
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