沪铜期权周报:铜价承压运行,隐波率冲高回落
发布时间:2023-2-20 08:10阅读:196
标的分析:上周铜价区间窄幅震荡,主要运行区间在68000-69000之间,加息预期逐渐增强,美元偏强运行抑制铜价反弹,国内强复苏与政策预期仍支撑铜价。往后看,宏观层面压力有所增大,风险情绪开始受抑,美国CP回落速度不及预期,强势零售销售数据与就业数据叠加引导市场跟随美联储鹰派节奏,5月加息或基本确定,6月仍有加息可能,基准利率上限可能超过5.2%,此预期背景下,美元偏强运行,黄金大幅回落至前平台;国内方面,PM川数据和社融数据反弹促进强复苏预期企稳,但实际消费与复工情况仍处弱现实阶段待数据验证。
期权策略:铜期权隐含波动率冲高回落,重心走低。目前CU2303合约隐波率最新值16.65%,较前值18.91%大幅减小,CU2304和CU2305隐波率环比小幅减小。铜价当前承压运行,铜期权策略方面,建议投资者在铜价高位时卖出看涨期权,波动率策略则可择机卖出宽跨式组合做空波动率。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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