金融衍生品周度报告:持仓量多空博弈加剧,动量截面有所...
发布时间:2023-2-14 17:25阅读:211
甲醇量化策略方面,上周供给因子上行1.25%,需求因子走高0.46%,价差上扬0.14%,合成因子攀升0.57%,Adaboost因子上行2.94%,综合信号空头主导,Adaboost偏空头。铁矿石策略方面,上周供给因子下行1.47%,库存因子下调0.38%,价差因子走低1.64%,合成因子回调1.19%,综合信号由空转多。
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动量截面:因子强度上观察,能化板块从底部上扬,多头力量来自于甲醇,沥青和pta仍然空头主导,有色板块持续下行,空头集中在铜铝...
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