金融衍生品周度报告:持仓量多空博弈加剧,动量截面有所...
发布时间:2023-2-14 17:25阅读:142
甲醇量化策略方面,上周供给因子上行1.25%,需求因子走高0.46%,价差上扬0.14%,合成因子攀升0.57%,Adaboost因子上行2.94%,综合信号空头主导,Adaboost偏空头。铁矿石策略方面,上周供给因子下行1.47%,库存因子下调0.38%,价差因子走低1.64%,合成因子回调1.19%,综合信号由空转多。
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您好,金融衍生品与期货在定义、交易对象、交易方式等方面都不同,我简单做一个概括,方便您更清晰的了解。一、定义与范围:1.金融衍生品:就像是一种“基于其他东西的合约”,这个“其他东西”可...
请问金融衍生品指的是什么?
你好,金融衍生品是一种金融合约,其合约标的通常是一种或几种基础资产,是一种派生物金融衍生品从形态分共有四类:远期、期货、期权、互换远期是这么一种合约,合约双方约定好未来特定时间、以约定的价格进行...
请问金融衍生品是指什么?
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金融衍生品是指什么?
您好,金融衍生品通常是指从原生资产(UnderlyingAssets)派生出来的金融工具。由于许多金融衍生产品交易在资产负债表上没有相应科目,因而也被称为“资产负债表外交易(简称表外交易)”。金融衍生
金融衍生品周度报告:动量连续性修复,持仓量承压
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基于当前信号进行展望,商品仓位仍旧是空头占主导的情况。从趋势动量来看,有色持续走弱,截面上除铝略强以外,其余品种均在最近半年的20%分位以下。结合期限结构上有色整体back结构铝近月偏强的特点,继续维持上周多铝空铜、多铝空锌的信号。农产品板块的持仓量信号基本显示做空,一定程度上也对应了外盘供应宽松的...
金融衍生品周度报告:金属动量持续分化,截面收益占据主...
上周商品市场走势分化,20日动量略高于上周。行情走势受宏观及意外事件影响有所回撤,主要原因在于目前代表预期的期限结构和包含基本面因素的持仓量因子未形成共振,这在有色和农产品上体现的较为明显。但商品细分品种的结构差异仍然存在,如化工强于能源、黑色强于有色等,今年以来策略收益主要还是来自于截面套利。上周煤矿事故使得焦煤焦炭等品种在时序动量上产生正收益。此外,地产预期向好,黑色持仓量收益占比持续扩大。有色板块有一定亏损,除了动量方面的调整,另一方面来自期限结构,铜铝从之...