【建信期货】期权周报
发布时间:2023-1-9 19:30阅读:247
期货主力合约价格较上月环比涨跌不一,其中的重点品种:铜期货价格反弹走弱1020元每手,原油继续下跌约34元每手,黄金价格走弱1.18元每手,沪深300股指本周回升超109.26元每手,豆粕价格走弱约139元每手,玉米价格走势偏弱、铁矿石走弱和PTA价格有所走弱。重点品种期权隐含波动率走势出现分化,20日历史波动率大部分较上月出现下跌,持仓量PCR和成交量PCR全体下降,其中值得注意的是原油期权和PTA期权平值隐含波动率走强,豆粕、黄金和铁矿石期权有所走弱。股指市场方面沪深300股指期权隐含波动率小幅下降,历史波动率同样有所走弱。目前沪深300VIX恐慌指数处于低位且预计未来会有持续走弱。
根据波动性和方向性的趋势与判断,沪深300股指方向性判断后市震荡走强,期权建议采用看涨,分别买入看涨期权;根据自回归短期波动率模型来看,沪深300股指波动率短期呈现下降趋势或保持震荡,但由于经济总体边际回暖,期权PCR比率明显下降。
沪铜期权建议采用跨式盘整期权策略,预计后市动率会有所走弱;原油商品期权建议采用备兑策略,从波动性来看并没有明显动态,后期价格走弱短期震动可能性较大,建议买入看跌期权。黄金期权预计后市波动率会上涨,建议买入看涨期权。豆粕和玉米价格预计后期或震荡走强,但是目前波动率已恢复到历史较低位置,如果出现较大行情,波动率可能随时会上升;铁矿石期权维持上周策略,判断后期价格震荡走弱,可考虑采用买入看跌期权策略。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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