某公司的固收部管理了大量国债现券，并且很多是超过10年的长久期债券，在利率大幅波动期间，产品的净值也会承受不小的波动，针对这个痛点，我们团队多次上门进行路演拜访，推荐国债期货作为其产品的风险管理工具，对其债券的头寸进行久期管理。在服务期间提供了包括对冲方法介绍、国债对冲方案设计、国债期货特有指标跟踪、择时对冲、海内外国债期货特点、信用债套保介绍、国债期货微观流动性和市场容量、国债期货基差走势特征、对冲效果分析、换月期间特征分析等多个课题研究。除对冲研究之外，我们还推荐利用国债期货进行收益率曲线套利，跨期套利等策略，增加在对冲期间的额外收益。 　　在某公司实际交易过程中，发现使用不同品种作为对冲选择有很大的区别，对于品种的选择进行课题委托，国债期货目前有三个品种，按照常规方法，我们会根据现货组合的久期选择对应的期货品种来进行对冲，以达到最好的套保效果。如果其中一个品种较其他品种明显更优，我们也可以跳出常规，优选品种，这里就加入了我们对品种间关系的判断，会有不确定性，实际上是在套期保值中加入了跨品种交易。

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。