上证50股指期权上市首日策略
发布时间:2022-12-18 15:15阅读:2485
中国金融期货交易所发布通知,将于2022年12月19日上市上证50股指期权合约(标的为上证50指数,代码为000016)。相较于已上市的华夏上证50ETF期权,即将上市的上证50股指期权的合约名义面值大,可选择的合约多,交割方式便捷,具有一定的市场交易潜力。结合已上市金融期权的历史表现以及拟上市标的指数的波动率情况,上市首日策略推荐如下:
1.方向型策略:
目前基本面政策利多对市场的上行支撑力度边际减弱,加上近期疫情的起伏与外盘的调整,我们认为上证50指数在上市后几日内将偏弱震荡,建议构建熊市看涨价差策略。
2.波动率交易策略:
预计上市初期波动率将处于【18.8%,20.3%】,若上市首日的隐波高于20.3%,则可以考虑构建卖权策略,若上市首日隐波低于18.8%,则可以考虑构建买权策略。
3.跨市场交易策略:
参考沪深300股指期权与华泰柏瑞300ETF期权的跨市场套利交易表现,可构建上证50股指期权与华夏上证50ETF期权的跨市场偏度套利策略;
考虑到挂钩沪深300指数的两个期权品种与挂钩上证50指数的上证50ETF期权的隐波差值相对其他品种低,可观察上证50股指期权与沪深300股指期权的波动率套利交易机会。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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