金融期权日报
发布时间:2022-12-13 09:45阅读:261
(1)上证50ETF期权
上证50ETF延续近一个月以来的多头上涨趋势,上周以来高位盘整震荡;期权隐含波动率持续下降回落至下轨道附近,期权持仓量PCR大幅下降维持在较高水平。操作建议,构建卖出12月份认购+认沽期权偏多头组合策略,获取时间价值,若市场行情快速大涨或大跌,则平仓离场,如上证50ETF期权,即S_510050C2212M02700@10,510050C2212M02750@10和S_510050P2212M02700@10,S_510050P2212M02650@10。
(2)上证300ETF期权
上证300ETF突破近期高点后延续短期多头趋势方向上高位盘整,市场行情多头情绪有所减弱;期权隐含波动率逐渐下行至均线以下,期权持仓量PCR大幅上涨超过1.20以上,表明市场行情偏多头。操作建议,构建卖出12月份偏多头的宽跨式期权组合策略,获取时间价值和方向性收益,若市场行情快速大涨或大跌,则平仓离场,如上证300ETF期权,即S_510300C2212M04100@10,S_510300C2212M04200@10和S_510300P2212M04000@10,S_510300P2212M03900@10。
(3)中证1000股指期权
中证1000指数延续近两周以来的高位宽幅矩形区间震荡,下有21天均线和55天均线支撑;中证1000股指期权隐含波动率持续下降回落,期权持仓量PCR逐渐下跌仍维持在1.00以上。操作建议,构建卖出宽跨式期权组合策略,获取时间价值,若市场行情急速大涨或大跌,则逐渐平仓离场,如ZZ1000股指期权,S_MO2212-C-6700@1,S_MO2212-C-6800@1和S_MO2212-P-6600@1,S_MO2212-P-6500@1。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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